Регуляторный дайджест за март 2020 года

Центральный Банк Российской Федерации

Совет директоров принял решение о временных регуляторных послаблениях для банков в части применения надбавок к коэффициентам риска, 13 марта 2020 года

Совет директоров Банка России в связи с распространением коронавирусной инфекции и её влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях принял решение не применять с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 и года надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских целях, а также по осуществлённым в указанном периоде вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций.


    

Управление Пруденциального Регулирования

Банк Англии запускает механизм сделок РЕПО под отлагательным условием (CTRF), 24 марта 2020 года

Этот шаг призван помочь смягчить напряжённость, которая наблюдается на денежных рынках в последние недели как в глобальном, так и в национальном масштабе, в результате экономического шока, вызванного вспышкой COVID-19.

CTRF — это гибкий инструмент страхования ликвидности, который позволяет участникам занимать резервы центрального банка (наличные деньги) в обмен на другие, менее ликвидные активы (залог).

Механизмы страхования ликвидности банка поддерживают функционирование финансового рынка, предоставляя участникам рынка поддающиеся оценке и надёжные источники ликвидности. Механизмы страхования ликвидности банка поддерживают финансовую стабильность, снижая стоимость сбоев в работе важнейших финансовых служб.

С помощью проведения дополнительных операций CTRF в течение следующих двух недель существующие средства ликвидности банка будут дополнены. CTRF будет запущен наряду с регулярными операциями банка на рынке стерлингов — индексируемым долгосрочным РЕПО (ILTR) и механизмом дисконтного окна (DWF). Банк также может предоставлять кредиты во всех основных валютах посредством своего участия в сети своп-лайна центрального банка.

CTRF будет кредитовать резервы сроком на три месяца. Это также позволит участникам использовать CTRF в качестве способа избежать ситуацию, в которой получение кредита происходит с помощью системы срочного финансирования с дополнительными стимулами для малого и среднего бизнеса (TFSME), что поможет обеспечить кредитование реальной экономики как можно быстрее.

Казначейство Её Величества и Банк Англии запускают механизм корпоративного финансирования в условиях COVID (Covid Corporate Financing Facility, CCFF), 17 марта 2020 года

Казначейство Её Величества и Банк Англии тесно взаимодействуют, чтобы добиться того состояния, в которой наши инициативы дополняли бы друг друга и в совокупности оказывали максимальное воздействие в соответствии с независимой ответственностью Банка и Казначейства.

Хотя масштабы экономического шока от COVID-19 характеризуются высокой степенью неопределённости, можно предположить, что в ближайшие месяцы в Соединённом Королевстве экономическая деятельность существенно ослабнет. Временные, но значительные сбои в цепочках поставок и ослабление экономической деятельность могут создать сложности для денежных потоков и увеличить спрос на оборотный капитал со стороны компаний.

Система компенсационного и резервного финансирования (CCFF) будет финансировать предприятия путём покупки коммерческих векселей со сроком платежа до одного года, выпущенных фирмами, вносящими существенный вклад в экономику Великобритании. Это поможет предприятиям в целом ряде секторов выплачивать заработную плату и производить расчёты с поставщиками даже при серьёзных сбоях с денежными потоками.

Система предлагает финансирование на условиях, сопоставимых с теми, которые преобладали на рынках в период до экономического шока от COVID-19, и доступна фирмам, которые могут представить доказательства, что до шока их финансовое состояние было прочным. Кроме того, система проследит временные последствия для балансов фирм и денежных потоков, основываясь на критериях приемлемости кредитных рейтингов фирм до шока от COVID-19. Для участия предпринимателям не обязательно иметь ранее выпущенные коммерческие векселя.

Эта система будет функционировать по меньшей мере в течение года и до тех пор, пока не будут предприняты необходимые шаги для ослабления давления на денежные потоки фирм, вносящих существенный вклад в экономику Великобритании. Банк Англии опубликует более подробную информацию о CCFF в новостной сводке рынка 18 марта. Банк будет реализовывать эту систему от имени Казначейства и намерен начать применять её как можно скорее.

Предоставляя альтернативный источник финансирования для широкого круга компаний, эта схема поможет сохранить способность банковской системы кредитовать другие компании, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, которые зависят от банков. На прошлой неделе Банк Англии расширил эти возможности

v с помощью новой системы срочного финансирования с дополнительными стимулами для малого и среднего бизнеса (TFSME). Это позволит в течение следующих двенадцати месяцев предложить банкам четырёхлетний цикл финансирования, объём которого составит не менее 5 % от общего объёма кредитования реального сектора экономики по процентным ставкам на уровне банковских ставок или очень близко к ним. Дополнительное финансирование будет доступно банкам, которые увеличивают объём кредитования, особенно малому и среднему бизнесу (SME).

v путём снижения ставки контрциклического буфера капитала Великобритании до 0 % от объёма рисков банков для британских заёмщиков с немедленным вступлением в силу. Это расширило возможности банков по кредитованию бизнеса до 190 млрд фунтов стерлингов.

Все эти меры, о которых объявлено Казначейством Её Величества и Банком Англии, помогут британским предприятиям и домашним хозяйствам преодолеть временно трудный период и тем самым смягчить любые долгосрочные последствия COVID-19 для рабочих мест, экономического роста и экономики Великобритании.

Казначейство Её Величества и Банк Англии предпримут все дальнейшие необходимые шаги для поддержки экономики и финансовой системы Великобритании в соответствии с их уставными обязанностями.

 


Европейская служба банковского надзора

EBA подчеркнула важность подготовленности данных и информации для проведения оценки планов урегулирования, 10 марта 2020 года

v Повышение готовности учреждений к оперативному предоставлению данных и информации, как обычно, способствует достижению целей урегулирования и повышению эффективности действий по урегулированию.

v Подход EBA к оценке готовности учреждений является сбалансированным и соразмерным.

v Он основан на сочетании возможностей учреждений агрегировать внутренние данные и модели внутренней оценки, которые подходят для проведения оценки планов урегулирования.

EBA (Европейская служба банковского контроля) опубликовала главу о том, как органы урегулирования должны оценивать управленческие информационные системы (УИС) учреждений в контексте оценки урегулирования с тем, чтобы обеспечить оперативное предоставление данных и информации для обеспечения надёжной оценки урегулирования (оценка УИС). Эта глава, являющаяся частью Руководства EBA по оценке, проводимой в целях урегулирования, направлена на повышение готовности учреждений к обычной деятельности в целях поддержки своевременной и надёжной оценки в случае реализации планов урегулирования.

Подход EBA к оценке УИС внедряет принцип пропорциональности, поскольку тот, насколько это возможно, опирается на внутренние возможности учреждений, которые представляют собой комбинацию возможностей агрегирования внутренних данных и моделей внутренней оценки, подходящих для оценки урегулирования. Подход к оценке УИС будет дополнен словарём данных для целей бенчмаркинга, который не вводит дополнительных обязательств по представлению отчётности и, как ожидается, будет использоваться учреждениями для проведения самоконтроля внутренних имеющихся данных и информации. Результаты самоконтроля лягут в основу диалога между учреждением и органами урегулирования в контексте оценки возможности урегулирования, чтобы отрегулировать требования к оценке УИС.

Правовая основа и последующие шаги

Принятие главы об УИС основывается на статье 29(2) Регламента (ЕС) № 1093/2010, юридически подкреплённого EBA. Эта глава, как и всё Руководство, адресована органам урегулирования ЕС и федеральным органам урегулирования, и, хотя она не является обязательной и не подлежит соблюдению/разъяснению, она способствует постепенному сближению практик урегулирования по всему ЕС для обеспечения равных условий.

EBA опубликовала окончательный проект стандартов по ключевым областям для внедрения FRTB в ЕС, 27 марта 2020 года

EBA опубликовала окончательный проект нормативных технических стандартов (НТС) по новому методу внутренней модели (IMA) в рамках фундаментального пересмотра торгового портфеля (FRTB). Эти технические стандарты завершают первый этап плана действий EBA по внедрению рыночной методологии и методологии контрагентских кредитных рисков в ЕС.

Эти окончательные проекты технических стандартов охватили 11 мандатов и были сгруппированы в три различных документа: окончательный проект НТС по горизонтам ликвидности для IMA; окончательный проект НТС по финансовому тестированию на основе исторических данных и требований к атрибуции прибылей и убытков, а также окончательный проект НТС по критериям оценки моделируемости факторов риска в рамках IMA.

В окончательном проекте НТС по горизонтам ликвидности для IMA разъясняется, как учреждения должны устанавливать соответствие факторов риска с соответствующей категорией и подкатегорией, а также содержатся описания перечня валют и валютных пар, которые могут быть сопоставлены с 10-дневным горизонтом ликвидности по процентной ставке и категорией валютного риска. В заключение, в нём содержится определение большой и малой капитализации, отражающее специфику фондового рынка ЕС.

В окончательном проекте НТС по финансовому тестированию на основе исторических данных и требований к атрибуции прибылей и убытков указываются элементы, которые должны быть включены для целей этих тестов в гипотетический, фактический и теоретический риск прибылей и убытков (HPL, APL и RTPL соответственно). Кроме того, в нём устанавливаются все ключевые элементы, характеризующие требования к атрибуции прибылей и убытков: тесты, гарантирующие, что значения HPL и RTPL достаточно близки друг к другу, а также последствия для учреждений с департаментами ценных бумаг, где эти значения не являются близкими, и частота, с которой должна проводиться оценка требований к атрибуции прибылей и убытков. Наконец, они устанавливают формулу агрегирования, которой должны пользоваться учреждения для агрегирования требований к собственным средствам.

В окончательном проекте НТС по критериям оценки моделируемости факторов риска в рамках IMA изложены критерии определения факторов риска, которые поддаются моделированию и которые, следовательно, учреждениям разрешается включать в свои расчёты ожидаемого дефицита. Оценка моделируемости нужна для того, чтобы гарантировать, что в расчёт ожидаемого дефицита включались только те факторы риска, которые являются достаточно ликвидными и наблюдаемыми, с тем чтобы можно было рассчитать надёжные показатели риска. Технические стандарты также устанавливают периодичность, с которой учреждения должны проводить оценку моделируемости.

Ожидается, что принятие этих НТС в соответствии с действующим Положением о требованиях к капиталу (CRR2) даст начало трёхлетнему периоду, после которого учреждения, имеющие разрешение на использование внутренних моделей FRTB, должны будут рассчитывать требования к собственным средствам для рыночного риска с использованием этих внутренних моделей (только для целей отчётности).

В свете текущей ситуации, связанной с COVID-19, эти НТС не станут тяжким бременем для финансовой отрасли. Напротив, EBA надеется, что своевременное информирование всех участников рынка о ключевых аспектах внедрения ЕС методологии FRTB является целесообразным с точки зрения плавного и согласованного процесса.

С учётом сложившейся ситуации EBA также признаёт и приветствует решение группы управляющих Центральных банков и руководителей надзорных органов отложить дату внедрения пересмотренной методологии рыночного риска на один год до 1 января 2023 года, что также даст возможность банкам ЕС воспользоваться более длительным сроком внедрения.

 


Совет Федеральной резервной системы

Совет Федеральной резервной системы утвердил правило об упрощении правил капитала для крупных банков с сохранением существующих жёстких требований к капиталу, 4 марта 2020 года

Совет Федеральной резервной системы утвердил правило об упрощении правил капитала для крупных банков с сохранением существующих жёстких требований к капиталу.

Стрессовый буфер капитала (stress capital buffer, SCB) объединяет результаты стресс-тестирования, проводимого Советом, с регулярными требованиями к капиталу. В результате необходимые уровни капитала для каждой фирмы будут точнее соответствовать её профилю риска и вероятным потерям, измеряемым с помощью стресс-тестов, проводимых Советом. Это правило в целом аналогично предложению от апреля 2018 года с некоторыми изменениями в ответ на полученную обратную связь.

По словам Рэндала Куорлза, вице-председателя по надзору за банковским сектором, «Стрессовый буфер капитала существенно упрощает посткризисную методологию капитала для банков, сохраняя при этом высокие требования к капиталу, которые являются отличительной чертой этой методологии».

SCB использует результаты надзорных стресс-тестов, проводимых Советом, которые являются одним из компонентов ежегодной программы комплексной проверки и анализа достаточности капитала (CCAR), чтобы помочь определить требования к капиталу для каждой фирмы на предстоящий год. Совмещая стресс-тесты Совета, которые отражают требования к капиталу для каждой фирмы в неблагоприятных экономических условиях, с регулярными требованиями Совета к капиталу, крупные банки теперь будут подчиняться единой, новаторской и чувствительной к риску методологии капитала. Это упрощение приведёт к тому, что банки должны будут удовлетворять восьми требованиям к капиталу вместо нынешних 13.

Методология SCB сохраняет высокие требования к капиталу, установившиеся после финансового кризиса. В частности, эти изменения увеличат требования к капиталу для крупнейших и наиболее сложных банков и снизят требования к менее сложным банкам. Основываясь на данных стресс-тестирований, проводимых с 2013 по 2019 год, общие требования к капиталу первого порядка увеличатся в совокупности на 11 миллиардов долларов, что на 1 процент выше текущих требований к капиталу. Размер SCB фирмы будет варьироваться на протяжении всего экономического цикла в зависимости от нескольких факторов, включая риски фирмы.

Чтобы уменьшить стимул для фирм брать на себя риск и ещё больше упростить методологию, последнее правило не включает предложенный стрессовый буфер левериджа. Все банки будут по-прежнему подчиняться постоянным регуляторным требованиям к левериджу.

Крупные банки существенно увеличили размеры своих капиталов после первого раунда стресс-тестов в 2009 году. Показатель достаточности базового капитала банков в рамках CCAR 2019 года более чем удвоился с 4,9 % в первом квартале 2009 года до 12,2 % в четвёртом квартале 2019 года, а общий капитал удвоился до более чем 1 триллиона долларов.

Также Совет опубликовал инструкции по циклу CCAR 2020 года. В инструкции подтверждается, что в этом году в тестировании примут участие 34 банка. CCAR состоит как из стресс-тестов, которые оценивают потребности фирм в капитале в условиях стресса, так и из качественной оценки мероприятий, который используются фирмами для определения своих потребностей в капитале в обычное время и в условиях стресса, для крупнейших и наиболее сложных банков. Результаты будут обнародованы к 30 июня.

Агентства предлагают прокомментировать изменения в руководстве по плану урегулирования для крупных иностранных банков, 6 марта 2020 года

Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Совет Федеральной резервной системы предложили общественности прокомментировать предлагаемые изменения в руководстве по планам урегулирования, представленным крупными иностранными банками, включая планы, которые должны быть выполнены к 1 июля 2021 года. Основное внимание в обновлениях уделяется ожиданиям агентств в отношении производных финансовых инструментов и торговой деятельности фирмы, а также в отношении платёжной, клиринговой и расчётной деятельности.

Планы урегулирования, также известные как «завещания о жизни», описывают стратегию фирмы для быстрого и организованного урегулирования в условиях банкротства в случае существенных финансовых трудностей или краха фирмы. Процесс планирования урегулирования помогает гарантировать, что банкротство фирмы не будет иметь серьёзных негативных последствий для финансовой стабильности Соединённых Штатов. Для иностранных банковских организаций планы урегулирования сосредоточены на их дочерних компаниях и операциях, проводимых в США.

Предлагаемое руководство в значительной степени аналогично руководству от марта 2017 года и включает в себя некоторые обновления, основанные на обзоре агентствами самых последних планов урегулирования фирм и изменениях в правилах планирования урегулирования. В предлагаемом руководстве также содержится просьба прокомментировать объективные количественные критерии для определения его применимости. По состоянию на момент подготовки предложения фирмами, которые соответствуют предложенным критериям, являются операционные отделы Barclays, Credit Suisse и Deutsche Bank в США. Комментарии по этому предложению будут приниматься в течение 60 дней.

Также в пятницу Совет объявил, что в связи со значительным и устойчивым снижением риска деятельности банка UBS AG в США он теперь будет контролироваться в рамках портфеля надзора за крупными и иностранными банковскими организациями. Совет внёс это изменение после комплексного определения рисков компании. Например, за последнее десятилетие совокупные активы фирмы сократились примерно с 375 миллиардов долларов до менее чем 200 миллиардов долларов, и также снизились некоторые показатели сложности.

В результате этого изменения надзор за компанией будет осуществляться совместно с другими банками с аналогичным риском. Это изменение никак не повлияет на регуляторный капитал или требования к ликвидности для компании, а также на возможность надзора за деятельностью банка для Совета.

Федеральные банковские агентства призывают банки пользоваться дисконтным окном Федеральной резервной системы, 16 марта 2020 года

Федеральные органы банковского регулирования опубликовали заявление, в котором призвали банки воспользоваться «дисконтным окном» ФРС, чтобы они могли продолжать поддерживать домашние хозяйства и бизнес.

Дисконтное окно предоставляет краткосрочные кредиты банкам и играет важную роль в поддержании ликвидности и стабильности банковской системы. Предоставляя готовый доступ к финансированию, дисконтное окно помогает депозитным учреждениям эффективно управлять своими рисками ликвидности и избегать действий, которые могут привести к негативным последствиям для клиентов. Таким образом, дисконтное окно поддерживает плавный поток кредитов для домашних хозяйств и бизнеса.

Федеральная резервная система объявляет о создании временных соглашений о долларовой ликвидности с другими центральными банками, 17 марта 2020 года

Федеральные органы банковского регулирования объявили о двух мерах, направленных на поддержку экономики США и позволяющих банкам продолжать кредитование домашних хозяйств и предприятий. Этими меры представляют собой

v Заявление, призывающее банки использовать свои ресурсы для поддержки домашних хозяйств и предприятий;

v Техническое изменение поэтапного введения автоматических ограничений сбыта постепенно, как и предполагалось, в случаях, если уровень капитала фирмы снижается.

В заявлении отмечается, что за последнее десятилетие банки более чем удвоили свои капиталы и повысили уровень ликвидности и теперь являются значительно более безопасными и устойчивыми, чем раньше. В результате агентства призывают банки использовать эти преимущества для поддержки домашних хозяйств и предприятий. Это заявление в значительной степени похоже на заявление, опубликованное советом ФРС ранее на этой неделе.

Техническое изменение — это промежуточное окончательное правило, которое постепенно вводит автоматические ограничения сбыта, установленные агентствами, если капитал банка снижается на определённую величину. Как и это заявление, промежуточное окончательное правило облегчает использование буферов капитала фирм для стимулирования операций по кредитованию домашних хозяйств и предприятий.

Федеральные банковские агентства предоставляют банкам дополнительную гибкость для поддержки домашних хозяйств и бизнеса, 19 марта 2020 года

ФРС объявила о создании временных соглашений долларовой ликвидности (своп-линий) с Резервным банком Австралии, Центральным банком Бразилии, Национальным банком Дании, Банком Кореи, Банком Мексики, Банком Норвегии, Резервным банком Новой Зеландии, Валютным управлением Сингапура и Банком Швеции. Эти механизмы, как и те, которые уже созданы между ФРС и другими центральными банками, призваны помочь снизить напряжённость на глобальных долларовых рынках финансирования, тем самым смягчая последствия напряжённости для предоставления кредитов домашним хозяйствам и бизнесу как внутри страны, так и за рубежом.

Новые механизмы будут помогать в предоставлении долларовой ликвидности в размере до 60 миллиардов долларов для Резервного банка Австралии, Центрального банком Бразилии, Банка Кореи, Банка Мексики, Банком Норвегии, Валютного управления Сингапура и Банка Швеции, а также долларовой ликвидности в размере 30 миллиардов долларов для Национального банка Дании, Банка Норвегии и Резервного Банка Новой Зеландии. Эти соглашения долларовой ликвидности будут действовать по меньшей мере в течение полугода.

ФРС также имеет постоянные своп-линии долларовой ликвидности с Банком Канады, Банком Англии, Банком Японии, Европейским Центральным банком и Швейцарским национальным банком.

ФРС объявила о создании временного механизма сделок РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных управлений для поддержки бесперебойного функционирования финансовых рынков, 31 марта 2020 года

ФРС объявила о создании временного механизма сделок РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных управлений (FIMA Repo Facility, механизм сделок РЕПО для FIMA), чтобы поддержать бесперебойное функционирование финансовых рынков, включая рынок казначейских облигаций США, и таким образом продолжать и далее предоставлять кредиты американским домохозяйствам и бизнесу. Механизм сделок РЕПО для FIMA позволит владельцам банковских счетов в FIMA, включающим в себя центральные банки и другие международные денежно-кредитные управления со счетами в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, заключать сделки РЕПО с ФРС. В ходе этих операций владельцы счетов в FIMA будут временно обменивать казначейские облигации, хранящиеся в ФРС, на доллары, которые затем станут доступны учреждениям в их юрисдикциях. Этот механизм должен помочь поддержать бесперебойное функционирование рынка казначейских облигаций США, предоставляя альтернативный временный источник американских долларов, отличный от продажи ценных бумаг на открытом рынке. Он также должен, наряду со своп-линиями долларовой ликвидности, установленными ФРС с другими центральными банками, помочь ослабить напряжённость на глобальных долларовых рынках финансирования.

ФРС предоставляет владельцам счетов в FIMA банковские услуги, деноминированные в долларах США, в поддержку целей ФРС и в качестве признания доминирующей роли доллара США как международной валюты. Механизм сделок РЕПО для FIMA, пополнивший список услуг, предоставляемых Федеральной резервной системой, будет доступен с 6 апреля и будет действовать не менее полугода.



Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками

Коронакризис: FINMA считает, что банки хорошо подготовлены, как операционно, так и финансово, 19 марта 2020 года

На фоне коронакризиса Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отмечает, что операции финансовых учреждений и инфраструктура финансового рынка в Швейцарии продолжают функционировать, как следует. Учреждения также хорошо подготовлены для борьбы с экстремальными стрессовыми ситуациями.

В течение последних недель FINMA очень тщательно контролирует ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, и её возможные последствия для поднадзорных учреждений. Как обычно в таких ситуациях, FINMA тесно сотрудничает с поднадзорными учреждениями, а также Швейцарским национальным банком (SNB) и Министерством финансов.  

FINMA также отмечает следующее: финансовые институты продолжают осуществлять деятельность, а инфраструктура финансового рынка продолжает функционировать. Фирмы внедряют эффективные планы управления непрерывностью бизнеса (BCM) с такими мерами, которые позволяют учреждениям продолжать осуществлять деятельность даже в исключительных ситуациях. Их услуги остаются доступными без прерывания деятельности благодаря дистанционным методам работы. Платёжные услуги относятся к числу гарантированных основных услуг, оказываемых населению. Даже если не все физические отделения остаются открытыми, гарантируется, что банковские услуги будут оказаны населению.

Достаточные буферы капитала и ликвидности

Ситуация, вызванная коронавирусом, окажет значительное влияние на реальный сектор экономики. Однако швейцарские финансовые учреждения были хорошо подготовлены к текущей рыночной турбулентности и готовы работать в условиях экстремальных стрессовых сценариев. В последние годы одними из ключевых проблем были стабильность банков и наращивание достаточных буферов капитала и ликвидности. После финансового кризиса эти буферы были существенно увеличены. Они существуют для того, чтобы ими можно было воспользоваться при необходимости.

Это приводит к контрциклическому эффекту, при котором превентивные меры, такие как создание достаточных буферов капитала и ликвидности, принимаются в стабильные периоды, что может быть позже использовано в периоды турбулентности. Это позволяет сохранять предложения кредитов и ликвидности в реальном секторе экономики. В нынешней ситуации политика выплаты дивидендов финансовых учреждений должна быть осторожной, особенно в тех случаях, когда речь идёт о программах выкупа акций.

Конкретные замечания, сделанные FINMA

В свете сложившейся ситуации FINMA особенно выделяет следующие два момента: 

v Упрощённые правила для биржевых залов: FINMA будет применять правила относительно физической и электронной среды биржевого зала таким образом, чтобы в этой сфере также была максимальная возможность работать из дома (удалённо). Необходимые надзорные процедуры могут быть реализованы в электронном виде. В связи с текущей ситуацией FINMA предоставит учреждениям более длительные сроки для сбора данных об операциях с ценными бумагами. Она также не настаивает на получении данных в журнальной форме в течение трёх рабочих дней. 

v Киберриски: FINMA отмечает, что в контексте ситуации, связанной с коронавирусом, наблюдается рост числа поддельных электронных писем, являющихся формой фишинга. Злоумышленники пользуются сложившейся ситуацией неопределённости и всё чаще используют вредоносные программы в электронных письмах с фиктивными отправителями. 

FINMA: защищённые операции и специально разработанные надзорные практики

В своей надзорной работе FINMA придерживается риск-ориентированного и контрциклического подхода. Поэтому некоторые сроки и плановые контрольные мероприятия могут быть отложены, чтобы компании могли более гибко использовать свой управленческий потенциал.

FINMA также развернула собственное планирование в связи с пандемией, чтобы защитить свою деятельность и персонал: за исключением отдельных случаев все сотрудники работают на дому. Цифровые рабочие возможности позволяют сотрудникам FINMA работать слаженно и безопасно из любого места. Поднадзорные учреждения также имеют в своём распоряжении несколько инструментов FINMA для безопасного обмена документами по цифровым каналам.

FINMA поддерживает пакет ликвидности Федерального совета и запускает дальнейшие меры, 25 марта 2020 года

FINMA горячо приветствует пакет мер федерального правительства, который был принят Федеральным Советом. Этот пакет обеспечит быстрое и небюрократическое предложение ликвидности для реального сектора экономики через банки. Чтобы помочь сохранить нынешнюю устойчивость швейцарских финансовых учреждений, FINMA призывает их принять разумную политику выплаты дивидендов. В довершение ко всему FINMA временно исключает резервы Центрального банка из вычисления показателя левериджа.

FINMA одобрила пакет ликвидности, принятый сегодня Федеральным советом в интересах швейцарской экономики (см. пресс-релиз Федерального Совета). Этот пакет обеспечит быстрое и небюрократическое предложение ликвидности для реального сектора экономики с помощью банков. Благодаря гарантии, предоставленной федеральным правительством, банки могут предоставлять эти кредиты с меньшим риском. В то же время вновь созданный Национальным банком Швейцарии (SNB) механизм должен обеспечить рефинансирование этих кредитов банками и то, что таким образом банки смогут сохранять свою позицию по ликвидности. FINMA ожидает, что банки в полной мере воспользуются этой возможностью. Это позволит использовать имеющуюся или новоприобретённую избыточную ликвидность в банковской системе для дальнейшего кредитования реального сектора экономики или даст возможность банкам использовать её в качестве буфера.

FINMA также разделяет оценку SNB, согласно которой в свете текущей рыночной ситуации необходимо отменить контрциклический буфер капитала, предназначенный для ипотечного рынка. На данный момент ипотечный рынок больше не будет набирать обороты. Поэтому FINMA поддерживает обращение SNB к Федеральному совету.

Швейцарские финансовые учреждения хорошо подготовлены в оперативном и финансовом отношении

Пандемия коронавируса оказывает значительное влияние на реальную экономику во всём мире. В результате мировая финансовая экономика переживает значительную рыночную турбулентность. В настоящее время финансовые рынки находятся в крайне нестабильном состоянии и испытывают давление. Это создаёт проблемы для торговых институтов. Кроме того, во всём мире растёт потребность в кредитах и ликвидных средствах среди клиентов банков.

Как поясняется в пресс-релизе от 19 марта 2020 года, финансовые учреждения и инфраструктура финансового рынка Швейцарии продолжают работать весьма эффективно на оперативном уровне. Даже в нынешней исключительной ситуации доступ к услугам финансовых учреждений сохраняется без сбоев благодаря дистанционным методам работы. Швейцарские финансовые учреждения также были хорошо подготовлены в финансовом отношении к тому, чтобы справиться с нынешней рыночной турбулентностью. Кроме того, банки и страховщики располагают всеми необходимыми средствами, чтобы осуществлять деятельность в экстремальных стрессовых сценариях. Стабильность банков и значительное накопление достаточных буферов капитала и ликвидности были одной из ключевых проблем швейцарских властей в последние годы; теперь они могут быть использованы для компенсации турбулентности. В среднем буферы капитала страховщиков также значительно превышают минимальные требования.

Показатель левериджа: исключение резервов Центрального банка

В настоящих условиях различные банки хранят крупные денежные резервы в центральных банках по целому ряду причин. Это является вполне закономерным в свете рыночных тенденций и не приводит к повышению риска для этих банков. Нормативная основа в отношении показателя левериджа предполагает, что все статьи баланса обеспечены капиталом независимо от риска. Таким образом, показатель левериджа служит дополнением к подходу, основанному на взвешенных по риску активах. Это значит, что необычно высокие денежные депозиты, хранящиеся в центральных банках, как в нынешней ситуации, могут привести к снижению показателя левериджа без увеличения риска банков. FINMA считает этот проциклический эффект неэффективным в нынешних условиях и поэтому временно позволит банкам вычислять показатель левериджа без резервов Центрального банка. Эта мера коснётся капитала первого порядка в размере около 20 миллиардов швейцарских франков, который теперь будет неограниченным и доступным, например, для сохранения ликвидности в реальном секторе экономики. Изначально запланировано, что эта мера будет действовать до 1 июля 2020 года, но при необходимости её действие может быть продлено.

Разумная политика выплаты дивидендов и приостановление программ выкупа акций

В условиях, которые сейчас испытывают на себе финансовые рынки и мировая экономики, и банки, и страховщики почувствуют давление на свои кредитные портфели и инвестиции, что, в свою очередь, со временем приведёт к сокращению накопленных ими буферов. Этого и следовало ожидать в условиях кризиса. Продолжительность и масштабы внешних воздействий на экономику не определены и зависят от множества факторов, на которые сами финансовые учреждения повлиять не могут. В этих условиях разумная политика выплаты дивидендов является превентивной мерой для сохранения нынешней устойчивости даже в случае продолжительного экономического спада. Как банкам, так и страховщикам необходимо использовать буферы капитала и ликвидности, а FINMA воздержится от принятия ответных мер, чтобы гарантировать возможность этого использования. Настоящие заявления относительно показателя левериджа и контрциклического буфера капитала также следует рассматривать в этом контексте. Однако FINMA позволяет себе смягчить условия с тем, чтобы дать учреждениям возможность поддержать своих клиентов в трудные времена, например, предоставляя кредиты, а не с тем, чтобы создать условия для неразумных выплат дивидендов, учитывая ситуацию на рынке. Согласно нашим наблюдениям, FINMA открыто приветствует решение всех швейцарских финансовых учреждений приостановить свои программы выкупа акций. Кроме того, в свете вышеизложенного FINMA рекомендует советам директоров тщательно рассмотреть уровень предстоящих дивидендных выплат. Эффективные учреждения, которые сейчас добровольно ограничивают выплаты дивидендов, сохранят свою эффективность в течение продолжительного времени в интересах всех своих клиентов. Действия, направленные на сохранение эффективности, не являются признаком слабости.

Руководство FINMA: временные льготы для банков в связи с кризисом COVID-19, 31 марта 2020 года

В руководстве FINMA 02/2020 банкам представлены разъяснения по работе с кредитами COVID-19 с федеральными гарантиями в рамках требований к капиталу и ликвидности, а также поясняются временные исключения, связанные с показателем левериджа и требованиями к диверсификации рисков. FINMA также предоставляет информацию о подходе к ожидаемым кредитным убыткам в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности (МСФО) 9 и его применением в условиях коронакризиса.

Выплаты дивидендов

Кроме того, FINMA напоминает, что капитал, высвобожденный благодаря послаблению требований при расчёте показателя левериджа, не должен выплачиваться. Для банков, чьи акционеры утвердили дивиденды или другие аналогичные выплаты, относящиеся к 2019 году, после 25 марта 2020 года, или тех, которые планируют получить одобрение акционеров по этому вопросу, послабление требований к капиталу будет уменьшено на сумму указанных дивидендов.

 


Базельский комитет по банковскому надзору

Программа оценки согласованности норм регулирования (RCAP): оценка стандарта коэффициента чистого стабильного финансирования, сформированного Базельским комитетом, Сингапур, 19 марта 2020 года

В рамках программы оценки согласованности норм регулирования (RCAP) Базельский комитет следит за своевременным принятием нормативных актов своими членами, оценивает их на соответствие Базельской методологии и изучает согласованность расчётов пруденциальных коэффициентов, выполненных банками, в разных юрисдикциях. RCAP также помогает странам-участницам выявлять и оценивать существенность любых отклонений от Базельской методологии. 

В настоящем отчёте приводится проведённая Комитетом оценка внедрения Сингапуром стандарта чистого стабильного финансирования (NSFR), сформированного Базельским комитетом. NSFR Сингапура получил оценку как соответствующий требованиям.

Программа оценки согласованности норм регулирования (RCAP): оценка регулирования крупных рисков, установленная в рамках Базеля, Гонконг, 19 марта 2020 года

В рамках программы оценки согласованности норм регулирования (RCAP) Базельский комитет следит за своевременным принятием нормативных актов своими членами, оценивает их на соответствие Базельской методологии и изучает согласованность расчётов пруденциальных коэффициентов, выполненных банками, в разных юрисдикциях. RCAP также помогает странам-участницам выявлять и оценивать существенность любых отклонений от Базельской методологии. 

В настоящем отчёте приводится проведённая Комитетом оценка внедрения Гонконгом методологии крупных рисков, созданной Базельским комитетом (LEX). Гонконгская методология LEX получила оценку как соответствующая требованиям.

Программа оценки согласованности норм регулирования (RCAP): оценка стандарта коэффициента чистого стабильного финансирования, сформированного Базельским комитетом, Гонконг, 19 марта 2020 года

В рамках программы оценки согласованности норм регулирования (RCAP) Базельский комитет следит за своевременным принятием нормативных актов своими членами, оценивает их на соответствие Базельской методологии и изучает согласованность расчётов пруденциальных коэффициентов, выполненных банками, в разных юрисдикциях. RCAP также помогает странам-участницам выявлять и оценивать существенность любых отклонений от Базельской методологии. 

В настоящем отчёте приводится проведённая Комитетом оценка внедрения Гонконгом стандарта чистого стабильного финансирования (NSFR), сформированного Базельским комитетом. NSFR Гонконга получил оценку как соответствующий требованиям.

Программа оценки согласованности норм регулирования (RCAP): оценка регулирования крупных рисков, установленная в рамках Базеля, Сингапур, 19 марта 2020 года

В рамках программы оценки согласованности норм регулирования (RCAP) Базельский комитет следит за своевременным принятием нормативных актов своими членами, оценивает их на соответствие Базельской методологии и изучает согласованность расчётов пруденциальных коэффициентов, выполненных банками, в разных юрисдикциях. RCAP также помогает странам-участницам выявлять и оценивать существенность любых отклонений от Базельской методологии.

В настоящем отчёте приводится проведённая Комитетом оценка внедрения Сингапуром методологии крупных рисков, созданной Базельским комитетом (LEX). Сингапурская методология LEX получила оценку как соответствующая требованиям.

Программа оценки согласованности норм регулирования (RCAP): оценка регулирования крупных рисков, установленная в рамках Базеля, Индонезия

В рамках программы оценки согласованности норм регулирования (RCAP) Базельский комитет следит за своевременным принятием нормативных актов своими членами, оценивает их на соответствие Базельской методологии и изучает согласованность расчётов пруденциальных коэффициентов, выполенных банками, в разных юрисдикциях. RCAP также помогает странам-участницам выявлять и оценивать существенность любых отклонений от Базельской методологии. 

В настоящем отчёте приводится проведённая Комитетом оценка внедрения Индонезией методологии крупных рисков, созданной Базельским комитетом (LEX). Индонезийская методология LEX получила оценку как соответствующая требованиям.

Программа оценки согласованности норм регулирования (RCAP): оценка стандарта коэффициента чистого стабильного финансирования, сформированного Базельским комитетом, Индонезия

В рамках программы оценки согласованности норм регулирования (RCAP) Базельский комитет следит за своевременным принятием нормативных актов своими членами, оценивает их на соответствие Базельской методологии и изучает согласованность расчётов пруденциальных коэффициентов, проведённых банками, в разных юрисдикциях. RCAP также помогает странам-участницам выявлять и оценивать существенность любых отклонений от Базельской методологии.

В настоящем отчёте приводится проведённая Комитетом оценка внедрения Индонезией стандарта чистого стабильного финансирования (NSFR), сформированного Базельским комитетом. NSFR Индонезии получил оценку как соответствующий требованиям.

Другие новости

Регуляторный дайджест за февраль 2020 года

Банк России принял решение, что продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую Банк России приобретёт у Фонда национального благосостояния в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счёт средств ФНБ пакета акций ПАО Сбербанк, будет осуществлена равномерно в течение от трёх до семи лет после заключения указанной сделки.

9 июня, 2020