Финансовая математика. Основы стохастического моделирования

Курс направлен на формирование теоретических знаний и развитие практических навыков, необходимых для моделирования и анализа стохастических систем в сфере финансов. Курс начинается со знакомства с основополагающим процессом стохастического исчисления — броуновским движением (винеровским процессом) и его свойствами. Дальнейшее содержание курса сосредоточено на самом стохастическом исчислении и его основных концепциях, а также на приложениях, которые позволяют работать с большим количеством финансовых моделей случайных процессов, включая эволюцию цен на акции и стохастические процентные ставки.

В результате освоения модуля слушатели смогут:

  • использовать производящую функцию моментов, оперировать основными свойствами броуновского движения и моделировать его реализацию;

  • оперировать стохастическими интегралами и дифференциалами функций случайного процесса;

  • применять концепции исчисления Ито для моделирования непрерывных стохастических процессов, включая изменение процентных ставок и цен на акции.

Для успешного освоения курса необходимо знание теории вероятностей, теории дифференциального и интегрального исчисления, терминологии финансовых рынков.

Продолжительность: 36 часов.

Стоимость: 30508,50 ₽ плюс НДС (18%).

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Предварительная регистрация ни к чему вас не обязывает.