Клиенты

Portigon DBS Bank Credit Suisse Capgemini ADS securities Alfa bank Wallstreet KBC Treasure Republic of Latvia Bankia DresdnerBankl JPMorgan cajaMadrid UBS HypoVerinsbank Deutsche bank Winton

Прогноз микроэкономических параметров в рамках CCAR

Специалисты компании «Эконофизика» неоднократно принимали участие в валидации моделей для стресс-тестов. Основная идея стресс-теста – это оценить ключевые риск-параметры (достаточность капитала, убыток, и т.д.) в случае гипотетического макроэкономического события.

Оценка кредитных рисков в рамках ICAAP

В соответствии с требованиями PRA, финансового регулятора, действующего на территории Великобритании, организации банковского сектора обязаны проводить внутреннюю оценку адекватности капитала в рамках ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Для обеспечения высокого уровня и стандартизации процесса оценки достаточности капитала финансовыми институтами, разработан специальный документ - Pillar Сapital Framework. Целью фрейморка является обеспечение гарантий того, что банковские организации будут иметь резервный капитал в размере, достаточном для погашения потенциально возможных потерь в 99,9% случаев

Оценка рисков ликвидности

Одним из основных направлений оценки рисков является оценка рисков ликвидности. Важной задачей для банка является оценка величины возможных потерь, вызванных изменением ликвидности, и одним из важнейших направлений является анализ этих потерь при условии наступления тех или иных событий (сценариев), в особенности, стрессовых.