Клиенты

Santander Mountstreet Itegral Petroleum Газпром Нефть Portigon DBS Bank Credit Suisse Capgemini ADS securities Alfa bank Wallstreet KBC Treasure Republic of Latvia Bankia DresdnerBankl JPMorgan cajaMadrid UBS HypoVerinsbank Deutsche bank Winton

Автоматизация внутреннего мониторинга банковских моделей

В общем случае жизненный цикл любой банковской модели состоит из следующий этапов:

1.    разработка банковской модели;
2.    валидация банковской модели;
3.    создание отчета;
4.    аудит;
5.    предоставление отчета регуляторам.

Подготовка документов для отчета по стресс-тестированию

Специалисты компании «Эконофизика» неоднократно принимали участие в подготовке документов для отчета Федеральному резерву США (Federal Reserve) в рамках ежегодной программы комплексной проверки и анализа капитала (Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)).

Прогноз микроэкономических параметров в рамках CCAR

Специалисты компании «Эконофизика» неоднократно принимали участие в валидации моделей для стресс-тестов. Основная идея стресс-теста – это оценить ключевые риск-параметры (достаточность капитала, убыток, и т.д.) в случае гипотетического макроэкономического события.

Оценка кредитных рисков в рамках ICAAP

В соответствии с требованиями PRA, финансового регулятора, действующего на территории Великобритании, организации банковского сектора обязаны проводить внутреннюю оценку адекватности капитала в рамках ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Для обеспечения высокого уровня и стандартизации процесса оценки достаточности капитала финансовыми институтами, разработан специальный документ - Pillar Сapital Framework. Целью фрейморка является обеспечение гарантий того, что банковские организации будут иметь резервный капитал в размере, достаточном для погашения потенциально возможных потерь в 99,9% случаев

Оценка рисков ликвидности

Одним из основных направлений оценки рисков является оценка рисков ликвидности. Важной задачей для банка является оценка величины возможных потерь, вызванных изменением ликвидности, и одним из важнейших направлений является анализ этих потерь при условии наступления тех или иных событий (сценариев), в особенности, стрессовых.