Клиенты

Santander Роснефть Рейтинговое агенство "Эксперт РА" СИБИНТЕК Томский Политехнический Университет Сбербанк SIBUR Mountstreet Газпромнефть НТЦ Portigon DBS Bank Credit Suisse Capgemini ADS securities Alfa bank Wallstreet KBC Treasury Republic of Latvia Bankia DresdnerBankl JPMorgan cajaMadrid UBS HypoVerinsbank Deutsche bank Winton Cognitive Systems Точка Кипения

Автоматический сбор и анализ текстовых данных

Сотрудники компании Econophysica разработали программу для сбора информации в СМИ и социальных сетях о текущем имидже компании-заказчика, анализа собранной информации, а также наглядной визуализации текущего имиджа компании в Интернете.

Оптимизация сети банкоматов

Разработка инструментов для определения оптимального расположения банкоматов и порядка их обслуживания с целью оптимизации затрат на обслуживание.

Маршрутизация инспекторов для проверки объектов

Задача по созданию планировщика маршрутов для группы инспекторов предприятия, которые регулярно посещают объекты с целью проверки различных объектов и оборудования.



Анализ промышленных данных

Создание алгоритмов и программных средств с целью обнаружения поломок и определения их типа и локализации. Развёрнутое решение позволило оперативно и централизованно выявлять возникающие аномалии, связанные с поломками, нарушениями правил эксплуатации и сменой режимов работы, а также быстро анализировать и определять причины их возникновения — в результате возросло время доступности оборудования.

Вычисление справедливой стоимости катастрофических облигаций

В рамках проекта сотрудники компании Econophysica изучали методы оценки стоимости катастрофических облигаций.

Расчёт цены бермудского свопциона

Перед сотрудниками Econophysica стояла задача рассчитать справедливую цену бермудского свопциона по заданному набору параметров.

Big Data в потоковой обработке данных

Разработка инструмента для выполнения программ лояльности с целью снижения уровня оттока клиентов, повышения прибыли с одного клиента и увеличения доли POS операций в общем объёме транзакций в денежном эквиваленте.

Машинное обучение для анализа документов

Специалисты компании Econophysica имеют большой опыт в обработке естественных языков, включающий решение проблем структуризации текстовых данных и построение аналитических моделей и поисковых движков (где признаковым пространством являются семантические атрибуты), что позволяет значительно сократить человеко-часы на обработку огромных массивов документов.

Автоматизация внутреннего мониторинга банковских моделей

В общем случае жизненный цикл любой банковской модели состоит из следующий этапов:

1. разработка банковской модели;
2. валидация банковской модели;
3. создание отчёта;
4. аудит;
5. предоставление отчёта регуляторам.

Подготовка документов для отчёта по стресс-тестированию

Специалисты компании Econophysica неоднократно принимали участие в подготовке документов для отчёта Федеральному резерву США (Federal Reserve) в рамках ежегодной программы комплексной проверки и анализа капитала (Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR).

Прогноз микроэкономических параметров в рамках CCAR

Специалисты компании Econophysica неоднократно принимали участие в валидации моделей для стресс-тестов. Основная идея стресс-теста — это оценить ключевые риск-параметры (достаточность капитала, убыток и т. д.) в случае гипотетического макроэкономического события.

Оценка кредитных рисков в рамках ICAAP

В соответствии с требованиями PRA, финансового регулятора, действующего на территории Великобритании, организации банковского сектора обязаны проводить внутреннюю оценку адекватности капитала в рамках ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Для обеспечения высокого уровня и стандартизации процесса оценки достаточности капитала финансовыми институтами разработан специальный документ — Pillar Сapital Framework. Целью фреймворка является обеспечение гарантий того, что банковские организации будут иметь резервный капитал в размере, достаточном для погашения потенциально возможных потерь в 99,9% случаев.

Оценка рисков ликвидности

Одним из основных направлений оценки рисков является оценка рисков ликвидности. Важной задачей для банка является оценка величины возможных потерь, вызванных изменением ликвидности, и одним из главных направлений является анализ этих потерь при условии наступления тех или иных событий (сценариев), в особенности стрессовых.