-
разработка банковской модели;
-
валидация банковской модели;
-
создание отчёта;
-
аудит;
- предоставление отчёта регуляторам.
Схематично жизненный цикл банковской модели представлен на рисунке ниже.
Жизненный цикл модели
На сегодняшний день автоматизация процессов жизненного цикла банковских моделей является одной из самых актуальных задач в финансовом секторе. С каждым днем количество моделей и их сложность возрастает, поэтому автоматизация является неотъемлемой частью бизнеса. Нередко финансовые организации не имеют достаточного уровня квалификации сотрудников, поэтому привлекают сторонних консультантов для решения данной задачи.
Компания Econophysica имеет многолетний опыт в создании решений по автоматизации технологических процессов, входящих в жизненный цикл модели. Так, одна из задач, с которой обратился в компанию один из крупнейших инвестиционных банков, была связана с невозможностью оценить вручную качество работы некоторых моделей, работающих по принципу «чёрного ящика».
Сотрудники компании Econophysica проанализировали проблему и выявили основные причины, препятствующие её решению:
-
«Человеческий фактор» оказывал критическое влияния на качество работы модели.
-
Проверка качества входных данных отсутствовала, что приводило к непредсказуемым результатам.
-
В ходе реализации, модели не проверялись модульными, интеграционными и функциональными тестами. Без подобных мер правильность работы реализованных алгоритмов не может быть гарантирована.
-
Проверка предположений и ограничений моделей была невозможна.
- Формирование отчётов для регуляторов представляло собой сложную процедуру. Данные для отчётов собирались вручную, что значительно увеличивало время работы аналитиков банка.
Сотрудники компании Econophysica разработали и реализовали универсальное решение по устранению выявленных проблем с учётом уже имеющихся у заказчика лицензий на программное обеспечение. Предложенное решение состояло из следующих этапов:
-
Создание прозрачной реализации модели по официальной методологии («образцовая» модель). В результате заказчик получил полный доступ к исходному коду.
-
Согласование каждого этапа разработки с ответственными за модель. Тем самым гарантировалась корректная работа имплементированных моделей.
-
Покрытие предложенной реализации модульными и интеграционными тестами позволило минимизировать ошибки в коде.
-
Автоматическая поверка «целевой» модели путем сравнения результатов работы с «образцовой» моделью.
- Автоматическое создание отчётов для регуляторов. Прозрачность «образцовой» модели дала возможность «тонкой подстройки» структуры автоматически генерируемых отчётов.
Процесс автоматизированного мониторинга модели
В результате была создана автоматизированная система тестирования банковских моделей, которая успешно решила описанную выше проблему.
Главными преимуществами представленного решения являются:
- Повышение качества внутреннего мониторинга банковских моделей за счёт исключения человеческого фактора.
-
Возможность выполнения таких видов тестирования, которые либо не могут быть выполнены вручную, либо требуют значительных затрат (дополнительное оборудование, персонал).
-
Ускорение процесса тестирования без потери качества: проведение того же объёма работ ручным методом занимает больше времени. Использование средств автоматизации для тестирования позволяет запускать уже написанные скрипты без дальнейших доработок.
-
Автоматическая генерация и рассылка отчётов о результатах работы программных приложений.