Автоматизация внутреннего мониторинга банковских моделей

В общем случае жизненный цикл любой банковской модели состоит из следующий этапов:

  1. разработка банковской модели;

  2. валидация банковской модели;

  3. создание отчёта;

  4. аудит;

  5. предоставление отчёта регуляторам.

Схематично жизненный цикл банковской модели представлен на рисунке ниже. 

Жизненный цикл модели


На сегодняшний день автоматизация процессов жизненного цикла банковских моделей является одной из самых актуальных задач в финансовом секторе. С каждым днем количество моделей и их сложность возрастает, поэтому автоматизация является неотъемлемой частью бизнеса. Нередко финансовые организации не имеют достаточного уровня квалификации сотрудников, поэтому привлекают сторонних консультантов для решения данной задачи.

Компания Econophysica имеет многолетний опыт в создании решений по автоматизации технологических процессов, входящих в жизненный цикл модели. Так, одна из задач, с которой обратился в компанию один из крупнейших инвестиционных банков, была связана с невозможностью оценить вручную качество работы некоторых моделей, работающих по принципу «чёрного ящика».

Сотрудники компании Econophysica проанализировали проблему и выявили основные причины, препятствующие её решению: 

  1. «Человеческий фактор» оказывал критическое влияния на качество работы модели.

  2. Проверка качества входных данных отсутствовала, что приводило к непредсказуемым результатам.

  3. В ходе реализации, модели не проверялись модульными, интеграционными и функциональными тестами. Без подобных мер правильность работы реализованных алгоритмов не может быть гарантирована.

  4. Проверка предположений и ограничений моделей была невозможна.

  5. Формирование отчётов для регуляторов представляло собой сложную процедуру. Данные для отчётов собирались вручную, что значительно увеличивало время работы аналитиков банка.

Сотрудники компании Econophysica разработали и реализовали универсальное решение по устранению выявленных проблем с учётом уже имеющихся у заказчика лицензий на программное обеспечение. Предложенное решение состояло из следующих этапов:

  1. Создание прозрачной реализации модели по официальной методологии («образцовая» модель). В результате заказчик получил полный доступ к исходному коду.

  2. Согласование каждого этапа разработки с ответственными за модель. Тем самым гарантировалась корректная работа имплементированных моделей.

  3. Покрытие предложенной реализации модульными и интеграционными тестами позволило минимизировать ошибки в коде.

  4. Автоматическая поверка «целевой» модели путем сравнения результатов работы с «образцовой» моделью.

  5. Автоматическое создание отчётов для регуляторов. Прозрачность «образцовой» модели дала возможность «тонкой подстройки» структуры автоматически генерируемых отчётов.
Данное решение схематично представлено на рисунке ниже.

Процесс автоматизированного мониторинга модели


В результате была создана автоматизированная система тестирования банковских моделей, которая успешно решила описанную выше проблему.

Главными преимуществами представленного решения являются:
  1. Повышение качества внутреннего мониторинга банковских моделей за счёт исключения человеческого фактора.
  2. Возможность выполнения таких видов тестирования, которые либо не могут быть выполнены вручную, либо требуют значительных затрат (дополнительное оборудование, персонал).

  3. Ускорение процесса тестирования без потери качества: проведение того же объёма работ ручным методом занимает больше времени. Использование средств автоматизации для тестирования позволяет запускать уже написанные скрипты без дальнейших доработок.

  4. Автоматическая генерация и рассылка отчётов о результатах работы программных приложений.

В своей обратной связи заказчик высоко оценил качество оказанных услуг, легкость и расширяемость предложенного решения, которое позволяет успешно осуществлять внутренний контроль и отчитываться перед регуляторами.