Подготовка документов для отчёта по стресс-тестированию

Специалисты компании Econophysica неоднократно принимали участие в подготовке документов для отчёта Федеральному резерву США (Federal Reserve) в рамках ежегодной программы комплексной проверки и анализа капитала (Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)).

В рамках этой программы ведущие банковские холдинги предоставляют в Федеральный резерв план, оценивающий финансовую устойчивость банка в случае стрессового события. В качестве входных данных используется прогноз 16 локальных и 16 глобальных макроэкономических переменных для трёх макроэкономических сценариев: базовый сценарий (консенсус-прогноз), сценарий рецессии средней тяжести (США, еврозона, Британия и Япония) и сценарий глобальной рецессии. Каждый банковский холдинг обязан также разработать два внутренних сценария: базовый и сценарий глобальной рецессии. Сценарии представляют собой поквартальные значения макроэкономических переменных на 9 кварталов.

Каждый банковский холдинг обязан спрогнозировать множество микроэкономических показателей, используя подходящие методы моделирования, и заполнить специальные формы. Используя эти данные, рассчитывается регуляторный капитал для различных сценариев и оценивается достаточность регуляторного капитала.

Процессы разработки, валидации и аудита моделей, используемых для прогнозирования требуемых параметров, документируются в соответствии с многочисленными требованиями. Полученные документы совместно с внутренними политиками банковского холдинга и документами, описывающими процесс расчёта регуляторного капитала, формируют итоговый план капитала.

Специалисты компании Econophysica участвовали в сборе необходимых документов для формирования отчёта по CCAR, проверяли собранные документы на соответствие различным требованиям (главным образом требованиям регуляторов и внутрибанковским положениям). В случае несоответствия требованиям вносились необходимые корректировки и производилась актуализация устаревших документов.