Регуляторный дайджест за май 2019 года

рис. 5.png
Центральный Банк Российской Федерации

Повышается защита прав пайщиков ПИФов, 6 мая 2019 года

Управляющие компании (УК) и специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов (ПИФ) будут обязаны управлять конфликтом интересов, возникающим в процессе оказания соответствующих услуг. Такой закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 мая 2019 года.

Закон предусматривает обязанность УК (и в некоторых случаях — специализированного депозитария) возмещать клиенту убытки, если эти структуры действовали в условиях конфликта интересов, не уведомив об этом клиента. Банк России наделяется полномочиями по установлению требований к идентификации и управлению такими конфликтами, а также он может выносить предписания о возмещении нанесённых убытков.

Кроме того, регулятор будет вправе запретить совершать операции либо аннулировать лицензии УК и специализированного депозитария за неоднократные нарушения требований к управлению конфликтом интересов в течение одного года.

Одновременно, согласно закону, расширяются инвестиционные возможности паевых фондов для квалифицированных инвесторов — для них снимаются запреты на совершение сделок с элементами конфликта интересов при условии, что возможность совершения таких сделок прямо предусмотрена правилами доверительного управления.

«Принятые новации будут способствовать повышению доверия к рынку коллективных инвестиций и защите прав пайщиков», — отметил директор Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин.

Закон вступит в силу по истечении года со дня опубликования.

Годовой отчёт Банка России за 2018 год направлен в Государственную Думу РФ, 7 мая 2019 года

Годовой отчёт Банка России отражает результаты работы мегарегулятора по основным направлениям деятельности, содержит анализ внешних и внутренних условий функционирования Банка России, его годовую финансовую отчётность, аудиторское заключение и заключение Счетной палаты Российской Федерации.

«Политика Банка России преследует решение стратегических задач по повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии российской экономики», — говорится в открывающем документ обращении Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Первой стратегической задачей является обеспечение ценовой стабильности. По словам Эльвиры Набиуллиной, впервые цель по инфляции 4% была достигнута в 2017 году, в прошлом году денежно-кредитная политика была направлена на удержание инфляции вблизи цели. В 2018 году, несмотря на усилившиеся внешние и внутренние риски, индекс потребительских цен находился вблизи целевого значения и составил 4,3%.

Ряд реализуемых Банком России мер был нацелен на решение второй стратегической задачи: обеспечение устойчивости финансового рынка. В 2018 году появились банки с базовой лицензией, был введён механизм санации страховых компаний, а также новые ограничения рисков потребительского кредитования. Продолжалось снижение объёма сомнительных операций. Особое внимание уделялось киберустойчивости финансовых организаций.

Повышение доступности финансовых продуктов и услуг стало третьей важной задачей Банка России, который в 2018 году начал пилотный проект по повышению финансовой доступности в отдалённых и малонаселённых пунктах Дальнего Востока. При этом отдельное внимание уделялось повышению доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса — в этом сегменте удалось добиться значительного снижения кредитных ставок.

За минувший год существенно увеличилось количество платёжных карт «Мир», а также значительно вырос объём операций по ним. Таким образом мегарегулятор добивался решения четвёртой стратегической задачи — развития национальной платёжной системы.
Наконец, в 2018 году завершилась работа по созданию Системы быстрых платежей Банка России и начал действовать механизм биометрической удалённой идентификации потребителей финансовых услуг, что стало результатом развития Банком России технологий и поддержки инноваций на финансовом рынке.

«Комплексная реализация стратегических задач служит достижению национальных целей развития Российской Федерации, вносит значимый вклад в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики, является частью общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан России», — заключила Председатель Банка России.
Представленный в Государственную Думу документ будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направляет Годовой отчёт Банка России Президенту и в Правительство Российской Федерации.

Банк России разработал требования по защите информации для некредитных финансовых организаций, 21 мая 2019 года

В соответствии с новым положением Банка России к некредитным финансовым организациям (НФО) будут предъявляться требования по обеспечению усиленного уровня защиты информации, стандартного уровня защиты или упрощённые требования — в зависимости от специфики работы организации.

Максимальные требования будут предъявляться к центральным контрагентам и центральным депозитариям, стандартные — к специализированным депозитариям, клиринговым организациям, организаторам торговли, страховым компаниям, НПФ, репозитариям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг при достижении этими организациями определённых показателей деятельности. К остальным НФО будут предъявляться упрощённые требования.

В положении обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации.

Документ разработан для противодействия несанкционированным финансовым операциям, а также для защиты средств НФО и их клиентов от действий киберпреступников.
НФО должны будут проводить ежегодное тестирование на проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры, а также оценку соответствия защиты информации: НФО, реализующие усиленный уровень защиты информации, — не реже одного раза в год, стандартный уровень защиты информации — не реже одного раза в три года.

Банк России расширил требования по защите информации для кредитных организаций, 21 мая 2019 года

Новое положение Банка России обязывает кредитные организации обеспечивать информационную безопасность таких банковских операций, как привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение привлечённых средств от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ряд других. Ранее кредитные организации должны были обеспечивать информационную безопасность только при проведении операций по переводу денежных средств.

Максимальные требования будут предъявляться к системно значимым кредитным организациям, банкам, выполняющим функции оператора услуг платёжной инфраструктуры системно значимых платёжных систем, а также к значимым на рынке платёжных услуг кредитным организациям. Ко всем остальным будут предъявляться стандартные требования.

В положении обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации.

Документ разработан для защиты средств кредитных организаций и их клиентов от действий киберпреступников.

Банк России утвердил дорожную карту по переходу финансового рынка к независимой оценке квалификации, 22 мая 2019 года

Банк России и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка подписали Дорожную карту по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка.

Дорожная карта разработана с учётом Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов и Плана мероприятий по развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации на период до 2024 года.

Основной целью реализации Дорожной карты является повышение эффективности профессиональной подготовки специалистов финансового рынка, внедрение передовых практик в области развития и оценки квалификаций.

В Дорожной карте перечислены мероприятия по обеспечению качества компонентов и процессов независимой оценки, а также стратегические направления развития системы независимой оценки квалификаций финансовой сферы: развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, автоматизация процессов системы независимой оценки и взаимодействия ключевых участников системы, обеспечение международного признания свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации специалиста финансового рынка.

Дорожная карта рассчитана до конца 2021 года.

Банк России меняет подход к оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заёмщикам, 27 мая 2019 года

Новый подход основан на использовании рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных международными кредитными рейтинговыми агентствами. Ранее использовался подход к оценке кредитного риска на основе балльных страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашении стран-членов ОЭСР «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку».

C учётом текущего рейтинга Российской Федерации внедрение нового подхода позволит снизить в два раза (с 100 до 50%) коэффициент риска по валютным требованиям к РФ и Банку России (а также по валютным требованиям к иным лицам под их гарантии в валюте), в том числе по финансированию экспорта (гарантийный механизм в виде договора страхования АО «ЭКСАР», обеспеченного валютной гарантией РФ).

Указанием также вводится применение коэффициента риска 20% к рублевым кредитным требованиям, обеспеченным рублевой гарантией «ВЭБ.РФ» (в настоящее время к таким требованиям применяется коэффициент риска 100%).

Также в документе расширены льготы по невключению в группу связанных заёмщиков, являющихся головными исполнителями или исполнителями в соответствии законом «О государственном оборонном заказе», как по основанию наличия контроля и значительного влияния, так и по экономической связи.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.


рис 2.gif
Европейская служба банковского надзора

Европейская служба банковского надзора (EBA) начинает проводить консультации по техническим стандартам стандартизированного подхода по кредитному риску контрагента, 2 мая 2019 года

Сегодня EBA запускает консультации по четырём проектам нормативных технических стандартов (RTS) стандартизированного подхода по кредитному риску контрагента (SA-CCR). Эти проекты технических стандартов определяют ключевые аспекты SA-CCR и являются вкладом в процесс его плавного согласованного осуществления в ЕС. Проект технических стандартов был разработан на основе мандатов, включённых в последнюю имеющуюся версию предлагаемых поправок к Регламенту о требованиях к капиталу (CRR2). Консультация продлится до 2 августа 2019 года.

Проект технических стандартов основывается на предложениях, включённых в проект документа, опубликованного 18 декабря 2017 года, а также на комментариях представителей отрасли, полученных в результате последующих консультаций. Они определяют методы, согласно которым операции со вторичными ценными бумагами должны сопоставляться с категориями риска, формулу расчёта контрольной дельты опционов, сопоставленных с категорией процентного риска, а также метод определения того, являются ли операции со вторичными ценными бумагами длинными или короткими по своим факторам риска.

В частности, EBA предлагает трёхступенчатую методологию сопоставления операций, проводимых со вторичными ценными бумагами, с категориями риска. Первый подход, являющийся сугубо качественным и подходящий для простых и стандартных операций со вторичными ценными бумагами, ссылается на определённые критерии, которые должны быть удовлетворены. Второй, более детальный, подход основан на количественной оценке чувствительности в отношении каждого возможного фактора риска с целью выявления наиболее существенных. Третий подход, намеренно простой и консервативный, определяет все возможные факторы риска операции как существенные и распределяет сделку по всем соответствующим категориям риска. Последний подход всегда может применяться как запасной вариант для второго подхода.

Кроме того, в соответствии с Базельскими стандартами EBA предлагает использовать контрольную дельта-формулу, основанную на изменённой модели Блэка-Шоулза, которая позволяет разбираться в ситуациях с отрицательными процентными ставками. Целью данного сдвига является изменение значений процентных ставок на положительное, чтобы далее стало возможным применение модели Блэка-Шоулза. EBA предлагает методологию определения сдвига, который должен быть включён в формулу, и запрашивает обратную связь в отношении различных предложенных вариантов, в том числе о возможном уровне применения. Наконец, EBA попыталась снизить нагрузку на учреждения в вопросе определения направления позиции при конкретном факторе риска (длинном или коротком) путём использования тех же элементов (т. е. денежных потоков и чувствительности), которыми учреждения пользуются для сопоставления вторичных ценных бумаг с категориями риска.

Европейские надзорные органы опубликовали изменённые технические стандарты по сопоставлению Институтов внешних кредитных оценок и регламента о требованиях к капиталу, 20 мая 2019 года

Объединённый комитет трёх европейских надзорных органов (Европейской службы банковского надзора, Европейской службы по надзору в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения и Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг — ESAs) опубликовал вторую поправку к техническим стандартам реализации (ITS) по сопоставлению оценок кредитов, выполненных Институтами внешних кредитных оценок (ECAIs) для кредитного риска, с регламентом о требованиях к капиталу (CRR). Поправка отражает результаты контрольной проверки существующих сопоставлений на соответствие требованиям. ITS являются частью единого свода правил ЕС для банковской деятельности, направленного на создание безопасной и надёжной нормативной методологии, последовательно применяемой в Европейском союзе (ЕС).

В исполнительном распоряжении о сопоставлении ECAIs с CRR, принятом Европейской комиссией 7 октября 2016 года, был определён подход, который устанавливает соответствие между кредитными рейтингами и этапами кредитного качества (CQS), определёнными в CRR, вместе с предоставлением процедур сопоставления для 26 ECAIs.

Эта поправка к ITS отражает результаты контрольной проверки существующих сопоставлений на соответствие требованиям, проведённой на основе дополнительной количественной и качественной информации, собранной после вступления в силу первоначального исполнительного распоряжения. В частности, ECAs предложил изменить распределение CQS для двух ECAIs и ввести новые шкалы кредитных рейтингов для десяти ECAIs. Также комитет рассмотрел сопоставления кредитных рейтинговых агентств, недавно зарегистрированных в соответствии с регламентом о рейтинговых агентствах и связанных с ECAIs, которые прошли процедуру сопоставления ранее.

ECAs опубликовали отдельные проекты докладов о сопоставлении, иллюстрирующие, как применялась методология для получения изменённых сопоставлений в соответствии с требованием CRR.

EBA опубликовала изменённые технические стандарты по надзорной отчётности и отчётам об урегулировании для учреждений ЕС и соответствующей таксономии DPM и XBRL 2.9, 28 мая 2019

Сегодня Европейская служба банковского надзора опубликовала поправки к техническим стандартам реализации (ITS) по надзорной отчётности. Обновлённая соответствующая датацентричная модель данных (DPM) и таксономия XBRL включают поправки к универсальной общеевропейской форме отчётности (COREP) и ликвидности, а также к отчётности планирования урегулирования. Этот пакет является частью методологии отчётности EBA версии 2.9, которая будет применяться для первого представления данных с декабря 2019 года (Урегулирование), марта 2020 года (COREP) и апреля 2020 года (Ликвидность).

Изменения в ITS по надзорной отчётности

Этот окончательный проект ITS, содержащий поправки к исполнительному распоряжения Европейской Комиссии (ЕС) № 680/2014 о надзорной отчётности, направлен на то, чтобы требования к отчётности соответствовали изменениям в нормативной методологии и меняющимся потребностям в оценке рисков, осуществляемой контролирующими органами. Первый набор обновлённых ITS включает:

  • поправки в отношении COREP, отражающие новую методологию секьюритизации;

  • поправки в отношении ликвидности в ответ на Делегированный акт о коэффициенте краткосрочной ликвидности (LCR);

  • разъяснения и исправления касательно отчётности по COREP и дополнительных показателей мониторинга ликвидности (технические поправки, ALMM). 

Вместе с этим окончательным проектом ITS Европейской комиссии будет также подан для рассмотрения и принятия окончательный проект ITS по изменениям финансовой отчётности (FINREP), который был запущен для консультаций 28 августа 2018 года и ожидается в начале третьего квартала 2019 года.

Технический пакет для версии 2.9 — COREP и урегулирование методологии отчётности

Документы, охватывающие модули по COREP, ликвидности и планированию урегулирования, опубликованные сегодня, включают следующее:

  • Набор XML файлов, формирующих таксономию XBRL, и описание архитектуры таксономии XBRL;

  • База данных словаря данных DPM вместе с макетом таблицы DPM и категоризацией точек данных;

  • Список правил валидации.

Сотрудничество с Единым советом санации банков (SRB)

EBA тесно сотрудничает с SRB в отношении представления докладов о планировании урегулирования. Исходя из практических соображений данная версия DPM, правил валидации и таксономии включает дополнительную информацию, требуемую Советом (SRB) и содержащуюся за рамками минимальной методологии, установленной EBA в технических стандартах реализации по требованиям к отчётности по урегулированию, — а именно новую информацию о критических функциях и инфраструктуре финансового рынка, а также поправки к отчётности по данным об обязательствах. Дополнительные требования SRB находятся в зоне ответственности SRB, и любой вопрос, связанный с ними, должен быть адресован непосредственно ему. Пожалуйста, кликните по ссылке для получения дополнительной информации.

Дата выполнения и перевода

31 марта 2020 года является первой отчётной контрольной датой для изменений в отношении COREP, 30 апреля 2020 года — в отношении ликвидности (LCR и ALMM) и 31 декабря 2019 года — для изменений планирования урегулирования.

Справочная информация и правовая основа

EBA должна разработать ITS, определяющие правила надзорной отчётности в области собственных средств, финансовой информации, убытков, возникающих в результате кредитования, обеспеченного недвижимостью, активных рисковых банковских операций, показателей левериджа, коэффициентов ликвидности, обременения активов, дополнительных показателей мониторинга ликвидности, надзорного бенчмаркинга и планирования урегулирования. Эти стандарты принимаются комиссией ЕС в виде исполнительных распоряжений. Настоящая публикация является обновлением Регламента (ЕС) № 680/2014.

Таксономия определяет способ представления сбора данных в соответствии с требованиями к отчётности, определёнными техническими стандартами и руководящими принципами EBA. В рамках улучшения гармонизации регулирования в банковском секторе ЕС и содействия трансграничному надзору необходимы единообразные определения и форматы данных, позволяющие сопоставлять данные о кредитных учреждениях и инвестиционных фирмах по всему ЕС. Хотя таксономия XBRL Европейской службы банковского надзора была в основном разработана для передачи данных между компетентными органами и EBA, многие органы используют её для сбора надзорной отчётности от учреждений, которые они контролируют. В этом отношении таксономия EBA приведёт к повышению эффективности и конвергенции отчётности, а использование общего словаря данных улучшит надзорную практику в государствах-членах ЕС.

EBA опубликовала годовой отчет за 2018 год, 29 мая 2019 года

Сегодня Европейская служба банковского надзора (ЕБА) опубликовала годовой отчёт за 2018 год, который содержит подробное описание всей работы, проделанной органом в прошлом году, и прогнозирует ключевые направления деятельности на следующий год.
В 2018 году одним из приоритетных направлений EBA было играть центральную роль в формировании нормативной методологии и методологии урегулирования с разработкой и поддержанием единого свода правил. В частности, EBA повысил свою роль в мониторинге основных частей пруденциальной методологии, таких как капитал, ликвидность, секьюритизация или модели, с целью усиления конвергенции надзора и поддержания целостности единого свода правил.

Ещё одна важная часть работы EBA была нацелена на платежи, а именно на предоставление технических стандартов и руководящих принципов в рамках PSD2, а также на надзорное сближение для обеспечения применения требований PSD2 разумным, эффективным и последовательным образом по всему ЕС.

В 2018 году EBA также продолжила работу с органами и учреждениями ЕС для достижения целей плана мероприятий («дорожной карты») Совета по борьбе с просроченными задолженностями в Европе. С этой целью службой были опубликованы пересмотренные шаблоны операций с просроченными задолженностями, а также руководящие принципы предоставления информации о рисках просрочки и предоставления льготного обслуживания.
В течение 2018 года EBA прилагала значительные усилия для обеспечения готовности на всех уровнях к последствиям выхода Великобритании с учётом всех возможных результатов, включая худший сценарий.

Повышение прозрачности Европейского банковского сектора посредством раскрытия индивидуальных данных о банках ЕС и Европейской экономической зоны оставалось одной из ключевых целей EBA в 2018 году и главным образом было достигнуто путём публикации результатов ежегодного общеевропейского мероприятия по обеспечению принципа прозрачности, а также результатов общеевропейского стресс-теста 2018 года.

Поскольку с момента своего создания EBA работает в области финансовых инноваций, план её действий FinTech, опубликованный в марте 2018 года, установил ряд приоритетов на ближайшие несколько лет и запустил учебно-информационный центр EBA FinTech.

Кроме того, в 2018 году EBA совместно с Европейским управлением по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) и Европейской службой по надзору в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения (EIOPA) работали над разработкой методологии, направленной на повышение эффективности надзора за соблюдением обязательств по борьбе с отмыванием незаконных доходов и противодействию финансирования терроризма (AML/CFT) в ЕС, а также над укреплением сотрудничества и расширением обмена информацией между национальными надзорными органами как внутри страны, так и за рубежом. В частности, вступили в силу два технических стандарта и три руководящих принципа, которые являются важным первым шагом на пути к более последовательному и эффективному европейскому режиму AML/CFT.

Ещё одной важной задачей, над которой EBA начала работать в 2018 году, является оказание комиссией консультативной помощи в отношении воздействия и применения пересмотренной методологии Базеля III, направленной на завершение посткризисных реформ и улучшение сбалансированности между простотой, сопоставимостью и чувствительностью к риску требований к капиталу.

Наконец, в декабре 2018 года законодательные органы ЕС одобрили пакет мер, направленных на снижение рисков в банковском секторе ЕС. EBA опубликовала несколько мнений, которые способствовали обеспечению принципа прозрачности и предоставлению доказательств в поддержку обсуждаемых вариантов политики.

US Federal Reserve System.png

Совет Федеральной резервной системы

Совет Федеральной резервной системы предлагает прокомментировать предложение о применении защиты от неттинга к более широкому кругу финансовых учреждений, 3 мая 2019

В пятницу Совет Федеральной резервной системы запросил комментарии по предложению о снижении риска и повышении эффективности финансовой системы путём применения защиты от неттинга к более широкому кругу финансовых учреждений.

Предложение предусматривает внесение поправок в Положение EE (Regulation EE, неттинг финансовых учреждений) для применения положений о неттинге, содержащихся в законе «Об улучшении деятельности Федеральной корпорации страхования депозитов» (FDICIA), к некоторым новым организациям, включая своп-дилеров. Это предложение также внесёт незначительные уточнения в существующее операционно-ориентированное тестирование, содержащееся в Положение EE с тем, чтобы разъяснить, каким обраом данное тестирование должно применяться после консолидации юридических лиц.

Разделы 401–407 FDICIA валидируют договоры о неттинге между финансовыми учреждениями. Стороны договора о неттинге договариваются о том, что они будут платить или получать нетто платежи вместо чистых платежей, причитающихся по договору о неттинге. FDICIA обеспечивает определённость в том, что условия по договорам о неттинге будут исполняться даже в случае неплатёжеспособности одной из сторон.

В настоящее время Положение EE включает операционно-ориентированное тестирование, в соответствии с которым организация может квалифицироваться как финансовое учреждение для целей положений о неттинге FDICIA, если она является рыночным посредником и в течение предыдущего 15-месячного периода занималась финансовыми договорами, суммы которых превышали установленные числовые пороговые значения. В соответствии с целями FDICIA по снижению системных рисков и повышению эффективности финансовых рынков, комиссия предлагает расширить определение финансового учреждения, чтобы гарантировать, что определённые учреждения будут квалифицированы в качестве финансовых институтов, в том числе своп-дилеры и своп-дилеры, занимающиеся сделками на основе ценных бумаг; основные участники своп сделок и основные участник своп сделок на основе ценных бумаг; небанковские системно важные финансовые институты; иных объекты инфраструктуры финансовых рынков; иностранные банки; промежуточные учреждения и федеральные резервные банки.

Комиссия также предлагает разъяснить, что после консолидации юридических лиц юридическое лицо-правопреемник может определить, превысило ли его финансовые контракты числовые пороговые значения в операционно-ориентированном тестировании, рассмотрев совокупность финансовых договоров, заключённых консолидированными лицами за предыдущий 15-месячный период.

Указание Совета прилагается. Комментарии должны быть представлены в течение 60 дней после публикации в Федеральном реестре, которая ожидается в ближайшее время.

Совет Федеральной Резервной Системы объявляет график публикации результатов стресс-тестирования Додда–Франка и комплексной проверки и анализа достаточности капитала (CCAR), 31 мая 2019

В пятницу Совет Федеральной Резервной Системы объявил, что результаты последних надзорных стресс-тестирований Додда–Франка будут опубликованы в пятницу, 21 июня, а результаты соответствующей комплексной проверки и анализа достаточности капитала (CCAR) будут опубликованы в четверг, 27 июня. Результаты обоих мероприятий будут объявлены в 16:30 по восточному дневному времени.

Стресс-тестирование позволяет гарантировать, что банки располагают достаточным капиталом для покрытия убытков, с тем чтобы они могли кредитовать домашние хозяйства и предприятия даже в условиях серьёзной рецессии. Стресс-тестирование Додда–Франка представляют собой прогнозную оценку достаточности капитала с использованием стандартных допущений о действиях c капиталом для крупнейших отечественных и зарубежных банковских холдингов. CCAR оценивает планирование капиталовложений и достаточность капитала одних и тех же фирм, но включает их запланированные действия с капиталом, такие как выплата дивидендов, обратный выкуп акций и их выпуск.

В этом году стресс-тестированию подвергаются только крупнейшие и наиболее сложные банки, т. е. те, чьи совокупные консолидированные фонды составляют $250 млрд и более. Как было объявлено Советом ранее, менее сложные банки не будут подвергаться стресс-тестированию в течение цикла 2019 года.

рис 3-1.jpg

Управление Пруденциального Регулирования (PRA)

Буферные ставки системных рисков для банков с зарезервированными средствами и крупных строительных обществ, 1 мая 2019 года

В соответствии с регламентом о требованиях к капиталу (буферы капитала и макропруденциальные меры) от 2014 года и внесёнными поправками к регламенту о требованиях к капиталу (буферы капитала и макропруденциальные меры) от 2015 года (Глава 5A) Управление Пруденциального Регулирования (PRA) требует, чтобы для банков с зарезервированными средствами (RFB) и крупных строительных обществ были установлены размеры буфера системного риска (SRB) с 1 января 2019 года с применением методологии Комитета по финансовой политике (FPC) для SRB. PRA изложило свой подход к применению SRB в документе «Подход PRA к применению буфера системных рисков» (декабрь 2018 года).

Solvency II: Соблюдение мер переходного характера по техническим положениям, 22 мая 2019 года

В настоящем консультационном документе (КД) излагаются предложения PRA по расширению надзорного отчёта SS6/16 «Соблюдение мер переходного характера по техническим положениям в рамках Solvency II».

Предложения направлены на:

  • проведение дополнительных консультаций для фирм, намеревающихся использовать пропорциональный подход к методологии пересчёта мер переходного характера по техническим положениям (TMPT), а также

  • внесение ясности в вопрос о согласованности методологий Solvency I и Solvency II.

Настоящий документ касается британских страховых и перестраховочных фирм в рамках Solvency II, которым было предоставлено разрешение на использование TMPT, страховой компании Ллойд и фирм, которые рассматривают возможность применения этих мер переходного характера.

В ответе на отчёт специального комитета Министерства финансов Великобритании по Solvency II PRA признаёт сложность предоставления услуг по перерасчёту TMTP нескольким системам и обязуется рассмотреть возможность упрощения расчётов TMTP.

Предлагаемые обновления документа SS6/16 (приложение) следует толковать в совокупности с

  • главой о мерах переходного характера свода правил PRA;

  • положениями Solvency 2 2015 (2015/575);

  • директивой Solvency II (Статья 308 (d));

  • руководящими принципами Европейской службы по надзору в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения (EIOPA) уровня 3 и

  • надзорным отчётом SS17/15 «Solvency II: переходные меры в отношении безрисковых процентных ставок и технических положений».

BIS.jpg
Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН)

Шестнадцатый доклад о ходе работы по принятию Базельской нормативной методологии, 7 мая 2019 года

В настоящем обновлённом докладе о ходе работы представлен общий обзор на прогресса, достигнутого членами Базельского комитета в принятии стандартов Базеля III по состоянию на конец марта 2019 года.

Основное внимание в нём уделяется состоянию принятия всех стандартов Базеля III, включая окончательные посткризисные реформы Базеля III, опубликованные в декабре 2017 года, с тем, чтобы обеспечить их принятие в виде закона в рамках национального законодательства или в виде регламента в соответствии с согласованными на международном уровне сроками. Доклад основывается на информации, предоставленной отдельными членами в рамках программы Комитета по оценке согласованности норм регулирования (RCAP).

Отчёт включает в себя информацию о стадии принятия стандартов капитала, основанных на рисках, Базеля III, показателе левериджа, стандартах для глобальных и внутренних системно значимых банков (SIBs) и риске процентной ставки в основном кредитном портфеле банка (IRRBB), коэффициенте чистого стабильного финансирования (NSFR), методологии активных рисковых банковских операций и требованиях к предоставлению информации.

Помимо периодического представления докладов о ходе принятия стандартов, все члены комитета проходят оценку соответствия своих национальных положений c Базельскими стандартами.

Другие новости

Регуляторный дайджест за август 2019 года

Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР, 5 августа 2019.
Новая редакция указания «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчёта нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» подготовлена по итогам накопленного Банком России опыта валидации ходатайств банков на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).

16 сентября, 2019