Центральный Банк Российской Федерации.
Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР, 5 августа 2019
Новая редакция указания «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчёта нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» подготовлена по итогам накопленного Банком России опыта валидации ходатайств банков на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).
В документе содержатся следующие изменения:
1. Предусмотрены два вида ходатайств после того, как банк подал первичное ходатайство: дополнительное (когда заявлены новые методики и модели в рамках плана последовательного перехода) и ходатайство о применении надбавок (для использования возможности особенного применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов).
2. Расширена классификация несоответствий требованиям положения о порядке расчёта величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.
3. Упрощены требования к утверждению ходатайств и решений о применении ПВР со стороны органов управления банка (для дополнительного ходатайства и ходатайства о применении надбавок достаточно утверждения единоличного или коллегиального исполнительного органа банка).
4. Детализированы требования к оформлению и составу подаваемых на валидацию документов.
5. Усилена ответственность банка за несоблюдение сроков предоставления информации по запросам рабочей группы валидации.
Банк России уточнил порядок расчёта показателя долговой нагрузки, 26 августа 2019
С 1 октября 2019 года вступают в силу изменения в Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У, подготовленные с учётом предложений банковского сообщества. Основной целью изменений является уточнение порядка расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщика — физического лица.
В частности, для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учёта среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления свыше 5 лет (максимальный срок кредита при расчёте ПДН ограничен 60 месяцами).
Кроме того, из регуляторных требований по применению надбавок к коэффициентам риска исключены кредиты, предоставленные в соответствии со льготными программами образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с государственной поддержкой, в случае если при приобретении заёмщиком жилья его ПДН не превышает 60%.
Согласно уточнённому порядку, банкам предоставлено право не производить расчёт ПДН в случае изменения условий кредитного договора, направленных на уменьшение долговой нагрузки заёмщика либо исполнение требований по кредиту (займу) в более благоприятном режиме, а также в случае наступления ипотечных каникул.
Методика расчёта ПДН теперь позволит учитывать доходы физических лиц, являющихся владельцами (участниками, акционерами) компаний крупного и среднего бизнеса, подходы к кредитованию которых отличаются от процессов кредитования розничных клиентов.
В уточнённом порядке скорректирован подход к расчёту вмененного дохода заёмщика, определяемого на основании данных кредитного отчёта бюро кредитных историй. Это позволит не занижать значение дохода заёмщиков с продолжительной положительной кредитной историей, которые в течение короткого промежутка времени не имели кредитных обязательств.
Изменения предполагают применение банком максимальной надбавки к коэффициентам риска для кредитных требований, в отношении которых банк не исполнил обязанность по расчёту ПДН — в том числе из-за технической неготовности.
В целях обеспечения оперативности реагирования на системные риски срок вступления в силу решения Совета директоров Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов сокращён с трёх до двух месяцев с даты опубликования решения на сайте Банка России.
Кроме того, изменениями упорядочены действующие коды активов, к которым применяется надбавка к коэффициентам риска. Корреспондирующие изменения также внесены в Указание Банка России от 12.02.2019 № 5072-У.
Инфляционные ожидания населения в августе снизились, 29 августа 2019
Инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1% — минимального значения с начала 2019 года. Также несколько уменьшились ценовые ожидания компаний и прогнозы профессиональных аналитиков, отражая снижающееся инфляционное давление. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Вместе с тем ожидаемая населением инфляция всё ещё выше, чем в первой половине 2018 года, что указывает на сохраняющиеся инфляционные риски.
Восприятие респондентами роста цен на отдельные товары и услуги в августе практически не изменилось. Ожидаемо чаще упоминался рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые были проиндексированы в июле. В то же время реже назывался рост цен на фрукты и овощи, что связано с поступлением на рынки нового урожая.
Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперёд немного уменьшились, в целом сохранившись на уровне середины прошлого года. Динамика ожиданий в различных отраслях в августе была разнонаправленной. Например, рост наблюдался в организациях добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. В то же время снижение ожиданий зафиксировано в оптовой и розничной торговле, во многих отраслях обрабатывающих производств, а также среди ресурсоснабжающих организаций (коммунальные услуги).
Диапазон прогнозов инфляции на конец декабря 2019 года, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил постепенно снижаться и составил в июле 4,1–4,3%.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками
Руководство FINMA: строгий подход в борьбе с отмыванием денег в сфере блокчейна, 26 августа 2019
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) опубликовала руководство по применению швейцарских правил по борьбе с отмыванием денег к поставщикам финансовых услуг, находящихся под надзором FINMA в области технологии блокчейн. FINMA также выдала лицензии на осуществление банковских операций двух новым поставщикам блокчейн услуг.
FINMA признаёт инновационный потенциал новых технологий для финансовой индустрии. Она применяет соответствующие положения правового регулирования финансовых рынков нейтрально в технологическом отношении. В то же время нельзя допустить, чтобы бизнес-модели, в основе которых лежит технология блокчейн, обходили существующую нормативную методологию. Это особенно касается правил борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, где свойственная технологии блокчейн анонимность представляет повышенные риски.
Борьба с отмыванием денег требует установления личности
21 июня 2019 года Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF), в задачу которой входит разработка политики по борьбе с отмыванием денег, выпустила руководство по финансовым услугам в контексте технологии блокчейн. Что касается традиционных банковских переводов, то информация о клиенте и бенефициаре должна передаваться с помощью перевода токенов (за исключением переводов, осуществляемых с помощью нерегулируемых провайдеров кошельков). Только тогда, к примеру, провайдер, получивший данную информацию, может сверить имя отправителя с санкционными списками или проверить правильность предоставленной информации о бенефициаре.
К блокчейну будут применены правила борьбы с отмыванием денег
FINMA последовательно применяет положения закона о борьбе с отмыванием денег к провайдерам блокчейн услуг с момента их появления. В опубликованном руководстве FINMA предоставляет информацию о правилах, нейтральных в технологическом отношении, к платёжным операциям, проведённым с помощью блокчейна. Учреждениям под надзором FINMA разрешается отправлять криптовалюту или другие токены владельца только тех кошельков, чья личность была подтверждена, и получать криптовалюту или другие токены только от проверенных клиентов. Таким образом, учреждениям под надзором FINMA запрещается получать токены от клиентов других учреждений или отправлять токены таким клиенты. Необходимость применения данной практики обусловлена тем, что информация об отправителе и получателе не может быть передана надёжно в соответствующей платёжной системе. В отличие от стандартов FATF, эта устоявшаяся практика применяется по всей Швейцарии без исключения для нерегулируемых кошельков и поэтому является одно из самых строгих в мире.
Новые поставщики блокчейн услуг в Швейцарии
Впервые FINMA выдала лицензии на осуществление банковских операций и операций с ценными бумагами двум одноотраслевым компаниям, поставляющим блокчейн услуги. Этими компаниями являются акционерное общество SEBA Crypto AG, зарегистрированное в Цуге, и акционерное общество Sygnum AG, зарегистрированное в Цюрихе. Обе компании будут предоставлять услуги как учреждениям-заказчикам, так и индивидуальным клиентам. Как обычно, предусмотрены различные условия, гарантирующие, что компании учреждены надлежащим образом. Практика, изложенная в опубликованном сегодня руководстве, применяется в полной мере при процедуре надзора за двумя новыми учреждениями.
Ипотека на инвестиционную недвижимость: FINMA признаёт поправки к области регулирования отрасли негосударственными органами, 28 августа 2019
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) признаёт поправки к области регулирования отрасли негосударственными органами, предложенные банковским сектором в отношении ипотечных кредитов, в качестве обязательного минимального стандарта. Изменения ужесточат требования к соотношению между суммой ипотечного кредита и стоимостью залога и амортизации ипотечных залогов для инвестиционной недвижимости. Данные поправки не влияют на жилые помещения, в которых проживают собственники.
FINMA признаёт внесённые Ассоциацией швейцарских банкиров правки к области регулирования отрасли негосударственными органами в области ипотечного кредитования для инвестиционной недвижимости в качестве обязательного минимального стандарта. Теперь регулирование отрасли негосударственными органами требует от заёмщиков минимальный задаток в размере как минимум четверти от соотношения между суммой ипотечного кредита и стоимостью залога вместо нынешних десяти процентов. По-прежнему применяется принцип меньших затрат, в результате чего любая разница между более высокой ценой приобретения и более низким соотношением между суммой ипотечного кредита и стоимостью залога полностью финансируется с помощью собственных средств заёмщика. Также теперь амортизация ипотеки должна составлять до двух третей от размера соотношения между суммой ипотечного кредита и стоимостью залога собственности в течение максимум 10 лет (по сравнению с текущим значением в 15 лет). Ужесточённые правила применяются только к новым заёмщикам, а не к действующим займам или действующим стандартам, касающимся жилых помещений, в которых проживают собственники. Эти правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
FINMA приветствует эти меры
В целом, настоящие изменения являются умеренными, но FINMA считает их шагом в верном направлении. FINMA обеспокоена чрезмерно высокими темпами развития инвестиций в жилую собственность (см. материалы Ежегодной пресс-конференции FINMA 2019 и веб-досье). FINMA вмешивается только тогда, когда отдельные учреждения принимают чрезмерно рискованные решения, но такие меры всегда только реакционные и применяются только к отдельным банкам. Таким образом, данные меры оказывают лишь ограниченное воздействие на общую рисковую ситуацию на всём рынке. По этой причине FINMA потребовала изменить регулирование так, чтобы ограничить общий спрос на особенно рисковые ипотечные кредиты для инвестиционной недвижимости.
В свете этого FINMA приветствует правки, внесённые SBA в её минимальные стандарты в области ипотечного кредитования инвестиционной недвижимости. Также FINMA намерена принять новые положения к своим требования к капиталу для сектора страхования с тем, чтобы предотвратить нарушение условий конкуренции.
Частное владение временного места жительства не попадает под данное регулирование
Под определение инвестиционного жилья, установленное в поправках SBA, внесённых в область саморегулирования, не попадает сегмент недвижимости, которая приобретается для сдачи в аренду. Обычно таким типом недвижимости являются квартиры и одноквартирные дома, находящиеся во владении частных лиц, но не занятые самим владельцами, а сдаваемые в наём. На этот сегмент приходится около четверти всех кредитов, выданных банками для инвестиций в жилую собственность. FINMA считает, что этот сегмент должен попадать под то же самое регулирование из-за уровня его потенциального риска. Эффективность ужесточённого саморегулирования незначительна в силу того, что ипотечные кредиты, выдаваемые на покупку недвижимости для сдачи в наём, не учитываются. Поэтому FINMA рекомендует банкам применять более строгие требования к капиталу и амортизации займов, выдаваемых на покупку недвижимости для сдачи в наём, на добровольной основе.
FINMA продолжит внимательно наблюдать за данным сектором в рамках работы в качестве надзорного органа и при необходимости готова принять меры, направленные на деятельность отдельных учреждений.
Базельский комитет по банковскому надзору
Часто задаваемые вопросы по стандартизированному подходу к операционному риску в рамках Базеля III, 14 августа 2019
Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) завершил разработку нового стандартизированного подхода к капиталу операционного риска, опубликованного в итоговых стандартах Базеля III в декабре 2017 года. В целях содействия последовательному глобальному применению этих требований, Комитет решил периодически рассматривать часто задаваемые вопросы (FAQs) и публиковать ответы наряду с возможно требующейся технической проработкой текста стандарта и пояснительным руководством.