Исследования и публикации

Cyber bonds and their pricing models

Motivated by the developments in cyber risk treatment in the finance industry, we propose a general framework of cyber bond, whose main purpose is to insure (compensate) losses of a cyber attack. Based on a database of publicly available cyber events, we determine cyber loss distribution parameters and use them to numerically simulate cyber bond price, yield, and other characteristics. We also consider two possible approaches to cyber bond coupon calculation.

26 ноября, 2019

Когнитивные технологии исследования информационных массивов для восстановления неявных знаний и данных

Журнал "Нефтяное хозяйство". 2018. №12. Стр. 76-78

27 декабря, 2018

Сравнение МП- и ММ-оценок длительности мертвого времени в модулированном МАР-потоке событий

Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2016. № 3(36). С. 26-34.

7 февраля, 2018

Portfolio Optimization in the Financial Market with Regime Switching under Constraints and Transaction Costs Using Model Predictive Control

European Control Conference (ECC). - Linz, Austria, 2015

7 февраля, 2018

«Определение временного сдвига между сейсмическими трассами на основе анализа их фазочастотных характеристик»

Известия томского политехнического университета инжиниринг георесурсов Том327, № 5, 2016 г. Стр.97 – 105

20 октября, 2017

(2015) Model predictive control for constrained systems with serially correlated stochastic parameters and portfolio optimization

Automatica (54), 325-331.10