Разработка моделей

Потребность в использовании моделей может быть вызвана несколькими факторами. Например, реальный процесс может обладать настолько большим числом характеристик, что приходится прибегать к упрощению и усреднению. Так, мы повсеместно оперируем температурой как мерой средней кинетической энергии молекул вещества. Также потребность в построении моделей возникает, когда законы функционирования системы доподлинно неизвестны. В качестве примера можно привести алгоритмы, используемые для прогнозирования поведения рынка.

Потребность в построении моделей возникает, когда законы функционирования системы доподлинно неизвестны, например, алгоритмы, используемые для прогнозирования поведения рынка.

Для успешного применения модель должна обладать некоторыми свойствами:

  • точность;
  • адекватное число параметров;
  • интуитивно понятный процесс калибровки;
  • приемлемая вычислительная сложность.

Соблюдение данных условий требует специфической экспертизы. Такой, какая формировалась в команде Econophysica в течение последних 17 лет.


Наш опыт включает разработку математических моделей для решения следующих классов задач:

  • Оценка финансовых рисков: market risk, credit risk, liquidity risk, counterparty risk, operational risk, etc.
  • Технология искусственного интеллекта для обработки графических данных различных типов, получаемых из открытых источников (геоинформация, графики, визуализированные исторические данные).
  • Расчёт цены и рисков финансовых деривативов. Компетенции нашей команды охватывают следующие классы активов: credit, interest rate, equity, insurance.
  • Поиск стратегии, дающей максимальный выигрыш при условии отсутствия формального алгоритма поведения контрагентов. Примером такой задачи может служить подбор рекламных предложений в онлайн-маркетинге и автоматическая торговля.
  • Численное решение задач оптимизации, интегрирования, аппроксимации и т. п.
При создании математической модели мы сначала знакомимся с существующими подходами, затем формируем требования, выбираем подход, проводим прототипирование, осуществляем реализацию, оптимизируем, тестируем и обязательно сопровождаем реализацию готовой модели.
Ознакомление с существующими подходами
Формирование требований
Прототипирование
Выбор/адаптация конкретного подхода
Реализация
Оптимизация
Тестирование
Сопровождение

Наши преимущества:

  • знание практик, используемых мировыми лидерами финансовой сферы сегодня;
  • разработка моделей с учётом последних регуляторных требований;
  • команда высококвалифицированных профессионалов с разносторонним опытом;
  • обширная библиотека численных алгоритмов, готовых к повторному использованию и адаптации под нужды клиента;
  • набор компонентов, упрощающих интеграцию с Microsoft Office.