Валидация моделей

Чтобы избежать краха финансовой системы, однажды было решено внедрить специальные регуляторные институты (FINMA, PRA, FRB, ЦБ РФ), перед которыми стоит задача обеспечить её стабильность в целом. Стабильность банковской системы характеризуется надёжностью, сбалансированностью и пропорциональностью функционирования её структурных элементов, способностью сохранять устойчивое равновесие и надежность в течение длительного времени. Надёжность банка, в частности, должна быть подкреплена резервным капиталом, отложенным на случай кризисных событий.

Валидация — процесс проверки того, что модель является достаточно точным описанием системы для целей конкретного исследования
Регуляторы со своей стороны предлагают некие стандартные модели оценки рисков, которые могут быть использованы банками. Однако, эти модели зачастую дают слишком консервативную оценку необходимого капитала, что невыгодно, поскольку резервный капитал не может участвовать в банковской деятельности, а должен храниться неприкосновенным. Поэтому за каждым банком оставляется право самостоятельно разработать математическую модель учёта того или иного вида риска.

Но одной только разработки модели недостаточно по следующим причинам:

  • необходимо предоставить регуляторам доказательства работоспособности модели;
  • по прошествии какого-то времени модель может потерять актуальность вследствие изменения рыночных или бизнес-условий, стандартов моделирования, регуляторных требований и т. д.
Задача валидации — удостовериться, что использование модели корректно для указанной цели в текущих условиях и не приводит к недооценке риска

Ко всему прочему, помимо удовлетворения регуляторных требований, модели могут быть использованы банком для нужд внутреннего управления рисками (например, для корректировки стратегий или для оценки их соответствия заданным риск-аппетитам). Поэтому является целесообразным проводить валидацию математических моделей банковских рисков.

Валидация — процесс проверки того, что модель является достаточно точным описанием системы для целей конкретного исследования. Задача валидации — удостовериться, что использование модели корректно для указанной цели в текущих условиях и не приводит к недооценке риска в случае рисковых моделей. Стоит отметить, что валидация моделей не должна ограничиваться рисковыми моделями, а может включать в себя также прайсинговые и другие модели.

Валидация моделей не ограничивается рисковыми моделями, а может включать в себя также прайсинговые и другие модели
Процедура валидации.png
Рис. 1. Процедура валидации

Компания Econophysica, в свою очередь, непрерывно следит за изменениями и нововведениями в области регуляторных требований. К тому же, многолетний опыт вовлечённости в процессы валидации моделей в крупнейших мировых банках даёт возможность оценить внутренние системы и инфраструктуру банка на предмет уязвимостей и предоставить клиентам высококачественный результат.

Наши преимущества:

  • мониторинг всех последних достижений в области валидации;
  • высокий уровень научной культуры;
  • колоссальный опыт работы в данной сфере.