Автоматизация процессов

Аналитические подразделения финансовых организаций занимаются разработкой и поддержкой моделей, описывающих риски, связанные с инвестициями в портфели ценных бумаг, операционные риски, а также риски ликвидности. Как показывает опыт детального анализа рабочих процессов в аналитических отделах, их сотрудники систематически выполняют работу, которая может быть строго алгоритмизирована и в итоге делегирована компьютерной программе. Результативность работы всего аналитического отдела при такой инновации возрастает за счет уменьшения количества рутинных операций, выполняемых людьми, и уменьшения ошибок в выполнении таких операций за счет их алгоритмизации.

Результативность работы при автоматизации процессов возрастает за счет уменьшения количества рутинных операций, выполняемых людьми, и уменьшения ошибок в выполнении таких операций за счет их алгоритмизации.

Степень открытости информации о моделях

В зависимости от внутренних требований организации модели могут быть (не строго) классифицированы на «чёрные ящики», «серые ящики» и «белые ящики».

К «белым ящикам» обычно относят модели, любая техническая информация о которых без ограничений доступна всем вовлеченным участникам разработки/тестирования/эксплуатации модели. Возможности автоматизации технологических процессов, связанных с такими моделями, самые широкие: модель имплементируется подрядчиком с нуля; заказчику предоставляется весь исходный код, имплементирующий модель; в силу того, что доступен любой срез данных, возможна «тонкая подстройка» структуры автоматически генерируемых отчётов; модель может быть протестирована в любое время и в любых условиях, отчёт о текущей адекватности модели генерируется автоматически.

Модели могут быть разной степени открытости: «чёрные ящики», «серые ящики» и «белые ящики».

«Чёрными ящиками» принято называть модели, доступ к которым закрыт для сторонних организаций. Относительно таких моделей обычно известны только исходные допущения, на которых они построены, и выход модели. Автоматизация работы с такими моделями затруднена, но возможна.

«Серыми ящиками» традиционно называют широкий спектр моделей, по степени открытости занимающих промежуточные положения между «белыми ящиками» и «чёрными ящиками».

Проблемы технологических процессов обращения с моделями

Обзор опыта компании Econophysica в автоматизации технологических процессов обращения с рисковыми финансовыми моделями показывает, что можно выделить ряд типичных проблем в поддержке моделей:

  • входящие данные часто неполны, а их качество не гарантировано;
  • список допущений и ограничений не обновляется систематически по мере доработки модели и изменения рыночных условий;
  • документация по модели местами противоречива, содержит устаревшую информацию, а также ошибки, являющиеся следствием «человеческого фактора»;
  • имплементация модели производится коллективами, находящимися в разных ветвях иерархической структуры организации, что приводит к противоречиям в правилах работы с моделью;
  • правила обращения с потоком данных недостаточно формализованы, что приводит к ошибкам;
  • временной план валидации стандартизирован и часто не принимает во внимание нетипично большую загрузку по валидации отдельно взятой модели;
  • унифицированное руководство и стандартизированные библиотеки для тестирования отсутствуют.

Компания Econophysica предлагает свой опыт в создании решений по автоматизации технологических процессов работы с моделями:

  • автоматизированное тестирование допущений и ограничений модели для реализации своевременных методических изменений в модели (включая тестирование входных/выходных данных);
  • автоматизированное тестирование самой модели («белого ящика») для предсказания момента, когда модель становится неадекватной (в зависимости от условий, это может быть тестирование качества и/или стресс-тестирование);
  • интеграция контроля модели (а также её альтернатив) и генерации отчётов.
Применяемые технологии подбираются специалистами компании Econophysica индивидуально для каждого заказчика с учётом набора уже имеющихся у него лицензий на программное обеспечение.

Наши преимущества

Применяемые технологии подбираются специалистами компании Econophysica индивидуально для каждого заказчика с учётом набора уже имеющихся у него лицензий на программное обеспечение. Кроме того, компания Econophysica развивает собственную платформу EcoLink для интеграции и унификации технологических процессов разработки и поддержки различных видов моделей.